実運用段階の検証開始日
バックテストファイル、最適分散投資ファイルともに、
検証開始日を設定しますよね。
私の場合ですと、
実運用段階でどういう風に設定しているか?
について書かせていただきたいと思います。
もちろん開発時には、
バックテストファイル:2000/01〜
最適分散投資ファイル:2000/01〜
です笑
実運用段階では検証速度が大事ですので、
バックテストファイルは2016/09〜という感じで十分かもしれません。
一方最適分散投資ファイルの方はどうするか?
といいますと、
これは以下のパターンが考えられます。
(A)バックテストファイルと揃えて2016/09〜にする
(B)自分の運用開始日にする(たとえば来週から開始なら、2016/12/16〜)にする
(C)自分の運用開始日にした上で、総資金に過去最大DD分を足しておく(総資金200万、最大DD30万なら、総資金を230万、個別投入資金を200万に変更する)
一番初心者向けで、
安全なのは(B)とは言えるかもしれません。
これはなぜかというと、
総資金200万・レバレッジ1倍で、
DD20万で始まった場合、
180万分以上のシグナルが出ないようになるためですね〜。
ただこの設定は、
DDから始まった場合、
2000/01〜と検証した場合と比較すると結構結果が変わってしまうのが難点、
とも言えます汗
といいますのも、
DDから始まった場合のパワーが落ちるためですね。
そのため個人的には、
(C)の設定をよく使います。
これが最も、2000/01〜と検証した場合に近くなる設定のためです。
ただ、
やはりといいますか、
通常相場で過去最大DD分である30万がなくなるような状況の場合には、
カスタマイズも視野に入ってくるかもしれません苦笑
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