システムトレードブログ

実運用段階の検証開始日

トレシズイザナミの使い方

バックテストファイル、最適分散投資ファイルともに、

検証開始日を設定しますよね。

私の場合ですと、

実運用段階でどういう風に設定しているか?

について書かせていただきたいと思います。

もちろん開発時には、

バックテストファイル:2000/01〜
最適分散投資ファイル:2000/01〜

です笑

実運用段階では検証速度が大事ですので、

バックテストファイルは2016/09〜という感じで十分かもしれません。

一方最適分散投資ファイルの方はどうするか?

といいますと、

これは以下のパターンが考えられます。

(A)バックテストファイルと揃えて2016/09〜にする
(B)自分の運用開始日にする(たとえば来週から開始なら、2016/12/16〜)にする
(C)自分の運用開始日にした上で、総資金に過去最大DD分を足しておく(総資金200万、最大DD30万なら、総資金を230万、個別投入資金を200万に変更する)

一番初心者向けで、

安全なのは(B)とは言えるかもしれません。

これはなぜかというと、

総資金200万・レバレッジ1倍で、

DD20万で始まった場合、

180万分以上のシグナルが出ないようになるためですね〜。

ただこの設定は、

DDから始まった場合、

2000/01〜と検証した場合と比較すると結構結果が変わってしまうのが難点、

とも言えます汗

といいますのも、

DDから始まった場合のパワーが落ちるためですね。

そのため個人的には、

(C)の設定をよく使います。

これが最も、2000/01〜と検証した場合に近くなる設定のためです。

ただ、

やはりといいますか、

通常相場で過去最大DD分である30万がなくなるような状況の場合には、

カスタマイズも視野に入ってくるかもしれません苦笑

トレシズの「イザナミの使い方」の記事

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