(129)総資金に対するリスク幅を、一定にする方法はありますか?
■総資金に対するリスク幅を、一定にする方法はありますか?
これは要するに、
総資金200万で1日のリスク幅(損失の幅)を1%以内(2万円以内)に抑える方法、
ということですね〜。
まず最初に思いつくのは%指定による損切りですが、
購入後〇%下がったら損切りするという手法は、
仕掛け方法にもよるのですが、
基本分足データがないと正確には検証できない形となります。
イザナミは日足ですので、損切りは正確に検証できません。
そのため別な手法を考える必要があります。
たとえば、スイングキュル2LUを例にしてみますと、以下のような手法があります。
■スイングキュル2LUの200万ファイルにおける最適分散投資結果
・市場投入資金:200万
・約定率:21.88%
・平均損失:4.69%
・日々のポジション量の平均
200万×0.2188=43.76万
・現時点でのリスク幅
43.76万×0.0469=2.05万(市場投入資金200万に対して約1%)
そのため、
スイングキュル2LUの200万ファイルでは、
元々平均損失リスクが200万に対して1%となっています。(もちろんあくまで平均ですので、トレード毎に損失が一定になるわけではありません。また、ポジション量もばらつきが出ますので、日々の損失が一定になるわけではありません。)
上記のように、
・市場投入資金
・約定率
・平均損失
の3つの項目からリスク幅を計算するという手法が便利です。
あと、
損失の標準偏差が大きくなるほど、
日々の損益がばらついてきます。
ちょっとリスク幅が大きいという場合には、
市場投入資金を減らす(100%→80%に落とすなど)、1銘柄投入額を落とすといった手法が便利です。
前々記事:(104)鉄壁スイングガード2の成績が今年に入ってよくありません。なにか、よくなるような、カスタマイズ方法はありませんか?
前の記事:(121)損切りの効果をバックテストで評価するうまい手法はありますか?
今の記事:(129)総資金に対するリスク幅を、一定にする方法はありますか?
次の記事:(134)日々のシグナルが多すぎる場合、優先順上位5銘柄などにシグナルを減らすことは可能ですか?
次々記事:(147)日中忙しく、後場の不成への対応ができません。前日完結型にはできますか?