システムトレードブログ

損小利大戦略では、検証可能な損切りを入れるのも手

トレシズシストレのテクニック

損小利大では、

やはりといいますか損失を抑えることが重要になってくるのは間違いないかもしれません。

前回はバックテスト結果の平均損失による損切りについて書かせていただきましたので、

今日は逆指値による損切りについて書かせていただきたいと思います。

前記事:よくあるご質問と回答(129)
■総資金に対するリスク幅を、一定にする方法はありますか?
https://www.torezista.com/blog/blog_2178/

逆指値の買い戦略の場合、

日足検証という前提ですと、

安値を付けたのが先か、高値を付けたのが先かがどうしても分かりませんため、

損切りを正確に検証することは厳しいとは思われます汗

ただ、たとえば疑似的にでしたら、

以下のような設定で可能です。

■前日安値以下になったら逆指値で損切り

陰線が1と同じ
 ↓(青)
安値が安値(1日前)より小さい(同じ含む)
 ↓(青)
当日指定値(安値(1日前)−0.5%)で手仕舞いする
※スリッページ負荷は0.5%を想定

ただ、

陽線で前日安値を下回る場合も1〜2割ほど含まれるため、

上記よりは若干厳しく見積もる必要があります。

私の場合ですと、

損切りは実運用で試す場合が多いです。

そして、データを蓄積した上で有効かどうかを判断し、

採用か不採用かを決めるわけですね〜。

今まで試した限りでは、

上記のような前日安値での損切りは有効な場合が多い、

とは感じています。

もちろん損切りは個別銘柄に対してのみではなく、

指標に対して考えるやり方もあります。

たとえばですが、

「マザーズ指数が10:00以降に、当日の安値を割り込んで来たら損切り」

などですね〜。

ただこれもやはり検証できる手法ではないため、

実トレードで検証する必要がある、とは言えるかもしれません。

ただこういった、

日足では検証できない手法の中に、

結構エッジがある、

とは思っていたりしますね〜笑

トレシズの「シストレのテクニック」の記事

前々記事:フレキシブル逆指値
前の記事:トレードに時間という要素を取り入れるのも有効だと思っています。
今の記事:損小利大戦略では、検証可能な損切りを入れるのも手
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次々記事:ストップ安気配の銘柄への仕掛けを避けるためには?

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