シストレで勝つためのアプローチ方法（30）

■（32）相場情報はおおざっぱに入れた方がいい？

個人的な大好き機能、相場情報機能ですが、

私自身は、

相場情報機能を全体の半分ぐらいの戦略に使っているイメージです。

「なぜ全てに使っていないか？」

といいますと、

これもやはりといいますか、

「全戦略でリスクを分散したいため」

という結論になります。

たとえばありがちな設定で、

「日経平均が25日線上でのみ買いを仕掛ける」

という設定があります。

これはこれで一つの形だとは思うのですが、

実際のところ、

…日経平均が25日線下でも、買いで勝ちやすい地合は多々あります（ぇ

使っている戦略全てが25日線下で発動しない形になりますと、

やはりといいますか結構機会損失ですし、

個人的にはこういうもどかしい状況を避けたいため、

一部戦略は常に稼働させている、

ようなイメージですね〜。

相場情報機能を使いますと、

実際のところ、

戦略の期待値をかなり向上できるのは間違いないと思います。

ただ、

「それはあくまで過去のバックテスト結果を向上しているだけで、将来的な相場における期待値を向上しているとは限らない」

とは言えるかもしれません。

つまり、

俗に言うオーバーフィッティングですね。

買い戦略の、

仕掛け条件条件を増やしすぎることにより過去の相場に最適化しすぎるのは無意味なのと同様に、

相場情報を増やしすぎることにより過去の相場に最適化しすぎるのは無意味、

とも言えると思っています。

あくまで私の場合ですと、

日経平均が25日線上でのみ仕掛けるような戦略は採用しています。

ただ、

たとえば2011年の震災の暴落を防ぐような相場情報は、

あまり採用しないかもしれませんね。

これはなぜかといいますと、

…イレギュラーだからです汗

はっきり言って、

震災相場は通常起こりえない動きなので、

こういう動きを気にしても仕方ない、

というのが本音かもしれませんね苦笑

むしろ、

こういった際に個人的にはどうするかといいますと、

たとえばですが、

「ある一定以上の暴落銘柄数になったら損切り」
「ある一定以上の損失％になったら損切り」

など、

戦略単体にではなく、

ポートフォリオ全体に対して損切りを設定することにより、

イレギュラーに対応することを目指す感じです。

これはこれで一つ、

とは思っていたりしますね〜。

理想を言いますと、

相場情報機能は使わない方が、

堅牢な戦略が作れる場合が多いと思います（ぇ

といいますのも、

2008年や2011年に耐えられる買いというのは、

かなり強いと思うためですね。

とはいえ、

こういった相場でフルポジションになってしまいますと、

瞬間的なDDは異常に大きくなり、

「恐怖」

という感情が芽生えてしまい、

最悪運用停止、

という事態にもつながりかねません。

そのため、

「相場情報機能を使うことにより、悪い相場におけるポジション量を減らす」

という考え方も1つではないか？

と思っております。