（135）パーフェクトレシオ【匠】などの販売戦略は、手元資金に基づいた量のシグナルが出るのでしょうか？

パーフェクトレシオ【極】と【匠】が今のところ本当に順調でホッとしています汗

今日はユーザー様よりご質問をいただきましたので、よくあるご質問と回答シリーズです。

■パーフェクトレシオ【匠】などの販売戦略は、手元資金に基づいた量のシグナルが出るのでしょうか？

これは要するに、

元手資金が500万だったとしまして、

たとえばDD−20万で480万となった場合に、

480万円分のシグナルが出るか？それとも500万円分のシグナルが出るか？

というご質問ですね。

実際に運用されるかどうかはユーザー様の任意となります点をあらかじめご了承いただければと存じますが、

あくまで仕様の解説という意味でご説明させていただきます。
（パーフェクトレシオ【匠】の事例でご説明）

まずパーフェクトレシオ【匠】の500万ファイルの場合ですと、

資金500万円に対しまして1.5倍、つまりは750万円分のシグナルが出ます。

そのため、たとえば証券会社の口座に500万入っている場合には、

信用取引口座を使えば問題ない形となります。（信用取引口座の場合、500万の3倍の1500万ぐらいまで売買できます。）

もしレバレッジを避けたい場合にはレバレッジ1倍ファイルを使いますと、

資金500万円に対しまして1倍である500万円分のシグナルしか出ませんので、現物口座でも運用可能です。

レバレッジをかけているのは、

元々約定率が低い戦略なので、効率を上げる目的ですね。

その上で本題ですが、

「手元資金に基づいた量のシグナルが出るかどうか」は、

「運用開始日をいつに設定するか」によって変わってきます。

例）2017/7/5から運用開始する場合の事例

（1）最適分散投資ファイルの運用開始日を「2017/7/4」にした場合

この場合、最新の手元資金から計算されたシグナルが出ます。

つまり、たとえば2017/7/5に−20万の損失が発生し、資金が480万になったとします。

その場合、

480万×1.5＝720万のシグナルが出る形です。（レバレッジ1倍ファイルの場合には480万のシグナル）

この設定の場合には、現在の資金量に応じたシグナル量が自動的に計算されるため、ユーザー様側で特に何も設定をいじる必要はありません。

（2）最適分散投資ファイルの運用開始日を「2000/1/4」にした場合

この場合、常に500万に対して計算されたシグナルが出ます。

たとえば2017/7/5に−20万の損失が発生し、資金が480万になったとします。

その場合でも、

500万×1.5＝750万のシグナルが出る形です。（レバレッジ1倍ファイルの場合には500万のシグナル）

こちらの設定は、もしDD中の場合には資金量よりもだいぶ多いシグナルが出ますので、場合によってはユーザー様側で設定を調整する必要があります。

基本的には（1）の方が穏やかではあるがパワーも小さく、

（2）の方が荒さがあり中級者以上向きとは言えるもののパワーは大きい、

といったイメージかもしれません。

推奨しているわけでもなくあくまで個人的なスタイルというだけの話ですと、

（2）の方を採用しているようなイメージです。

これは多くの場合、

（2）の方が成績が良くなるためですね〜。

ただ、

リスクが高い設定でもあるため、

運用停止基準を設けた上で運用するようにしています苦笑

↓（上）パーフェクトレシオ【極】のフォワード成績　（下）パーフェクトレシオ【匠】のフォワード成績