1トレード単位での大負けを防ぐには？

順張り買いと逆張り買いのどちらでも頻繁に起こりますが、

「1トレード単位での大負けをどうにかしたい」

と考えることは少なくないと思います。

私自身、

順張り買いで高値掴みになることはしょっちゅうですし、

逆張り買いで底抜け、などといったことも多々発生します苦笑

「1トレード単位での大負けを防ぐ、あるいは減らすためにはどうすればいいか？」

という観点で考えますと、

一番はやはり、

「バックテスト段階の、【平均損失】の値を小さくする」

というアプローチ方法がいいのではないか？

とは思いますね〜。

平均損失の小ささは、基本トレード毎勝率と比例関係にある場合が多く、

・平均損失が小さいほど、トレード毎勝率も低い
・平均損失が大きいほど、トレード毎勝率も高い

という感じになる場合が多い、

とは言えるかもしれません。

とはいえこれは、

「リスクとリターンは比例する」

ということを考えると、

ある意味当たり前といえば当たり前ですね汗

そして平均損失を減らす方法ですが、

買いの事例で個人的にパッと思いつくのは、以下のような方法です。

（A）保有日数を短くする
（B）逆指値の損切りを入れる
（C）抵抗線の上で仕掛ける
（D）これ以上の下値余地がないと考えられる位置で仕掛ける

まず（A）の保有日数を短くする手法は、

多くの場合平均損失が小さくなるため便利な手法です。

私自身も多用していますが、

たとえば「大損銘柄は引けで手仕舞ってしまう」など、

デイトレードも取り入れることにより平均損失が小さくなりやすいです。

（B）の逆指値での損切りも、

勝率は落ちますが、

平均損失を小さくする手段としては有効ですね〜。

ただ、スリッページと、

あと仕掛け当日の損切りは正確には検証できない場合が多いので注意が必要です汗

逆指値の損切りは上級者向け、という位置付けですね〜。

（C）の抵抗線の上で仕掛けるといいますのは、

たとえば25日線や75日線、

もしくはレンジの下限など、

多くの市場参加者が注目するラインより上で仕掛ける、

というイメージです。

多くの市場参加者が注目するラインはやはり抵抗帯となりやすく、

一旦は反発が見込める場合も多いので、

通常の位置よりは損失が抑えられやすい場合が多い、

とは言えるかもしれませんね〜。

…あっさり底抜ける場合も多々ありますが苦笑

（D）は要するに、

「え？こんな刺さらなそうな位置で仕掛けるの？」

というぐらいの位置で仕掛ける、

というイメージです。

実際刺さらない場合は多いですし、

また仕掛け位置的に投げ売りが出やすい位置で恐怖を感じる位置でもあるのですが、

そういう位置こそ下値余地が小さく、

期待値も高いという典型ですね〜。