システムトレードブログ

日経平均が上にブレイクした場合は買いか?

トレシズシストレ・相場関連

今週はついに日経が21,155.18円と、

個人的にシストレを始めて以来、

一度も見たことがない数字を付けましたね〜汗

「こういう地合は買いなのか?売りなのか?」

についてを、

イザナミでいろいろ調べてみました。

◆日経平均の終値が直近250日間の高値より上の場合に買い

勝率: 50.70%
期待値: 0.04%

※2012年などはこれだけで期待値+1.39%
※最悪の期待値でも−0.17%程度

◆日経平均の高値が直近250日間の高値より上の場合に買い

勝率: 50.47%
期待値: 0.03%

※2012年などはこれだけで期待値+1.39%
※これは終値ベースの方が有効そうに見えます。

◆過去3日間に日経平均の終値が直近250日間の高値より上の日が1日以上存在する場合に買い

勝率: 50.96%
期待値: 0.05%

※試した限りではこの設定が最も良さそうに見えます。

◆日経平均の終値が年初来高値より上の場合に買い

勝率: 51.10%
期待値: 0.05%

※下落トレンドではあまり有効ではない

◆日経平均の高値が年初来高値より上の場合に買い

勝率: 50.74%
期待値: 0.03%

※下落トレンドではあまり有効ではないが、悪くもない

◆過去3日間に日経平均の終値が年初来高値より上の日が1日以上存在する場合に買い

勝率: 51.16%
期待値: 0.04%

※下落トレンドではあまり有効ではないが、年初来高値系では一番良い

いろいろ調べてみましたが、

全てが期待値プラスということで、

「買いである」

とは言えそうな感じですね〜。

一番有効そうな設定は、

「過去3日間に日経平均の終値が直近250日間の高値より上の日が1日以上存在する場合に買い」

ですが、

市場別の期待値を見てみますと、

東証一部: 0.06%
東証二部: −0.01%
マザーズ: −0.06%
JASDAQ: −0.01%

となり、

個人的に体感はしていましたが、

やはり、

「日経が上にブレイクしている地合では、東証一部銘柄を狙うべき」

という結論のようです。

そして、

日経がちょっと下げていたり、

調整模様の時にそれ以外の市場を狙う、

というのがスタンダードな気がしますね笑

超上昇相場である2013年などもこういう動きをしていました。

今回の相場がどうなるかは謎ですが、

個人的にはいつものセオリー通り、

というスタイルです苦笑

トレシズの「シストレ・相場関連」の記事

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