日経平均が上にブレイクした場合は買いか?
今週はついに日経が21,155.18円と、
個人的にシストレを始めて以来、
一度も見たことがない数字を付けましたね〜汗
「こういう地合は買いなのか?売りなのか?」
についてを、
イザナミでいろいろ調べてみました。
◆日経平均の終値が直近250日間の高値より上の場合に買い
勝率: 50.70%
期待値: 0.04%
※2012年などはこれだけで期待値+1.39%
※最悪の期待値でも−0.17%程度
◆日経平均の高値が直近250日間の高値より上の場合に買い
勝率: 50.47%
期待値: 0.03%
※2012年などはこれだけで期待値+1.39%
※これは終値ベースの方が有効そうに見えます。
◆過去3日間に日経平均の終値が直近250日間の高値より上の日が1日以上存在する場合に買い
勝率: 50.96%
期待値: 0.05%
※試した限りではこの設定が最も良さそうに見えます。
◆日経平均の終値が年初来高値より上の場合に買い
勝率: 51.10%
期待値: 0.05%
※下落トレンドではあまり有効ではない
◆日経平均の高値が年初来高値より上の場合に買い
勝率: 50.74%
期待値: 0.03%
※下落トレンドではあまり有効ではないが、悪くもない
◆過去3日間に日経平均の終値が年初来高値より上の日が1日以上存在する場合に買い
勝率: 51.16%
期待値: 0.04%
※下落トレンドではあまり有効ではないが、年初来高値系では一番良い
いろいろ調べてみましたが、
全てが期待値プラスということで、
「買いである」
とは言えそうな感じですね〜。
一番有効そうな設定は、
「過去3日間に日経平均の終値が直近250日間の高値より上の日が1日以上存在する場合に買い」
ですが、
市場別の期待値を見てみますと、
東証一部: 0.06%
東証二部: −0.01%
マザーズ: −0.06%
JASDAQ: −0.01%
となり、
個人的に体感はしていましたが、
やはり、
「日経が上にブレイクしている地合では、東証一部銘柄を狙うべき」
という結論のようです。
そして、
日経がちょっと下げていたり、
調整模様の時にそれ以外の市場を狙う、
というのがスタンダードな気がしますね笑
超上昇相場である2013年などもこういう動きをしていました。
今回の相場がどうなるかは謎ですが、
個人的にはいつものセオリー通り、
というスタイルです苦笑
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