テスト用ロットとは？

個人的には新たな戦略を使う際、

「テストロット」

で入る場合が大半です。

これは文字通り、

テスト用の小さなロットという意味ですが、

やはり戦略の能力はフォワードを見て確認するのが一番ということで、

私自身は検証よりも実運用で試す場合が多いです苦笑

・トレード毎勝率： 60％
・平均利益： 5％
・平均損失： 5％

という戦略があったとしますと、

私の場合、

1つの方法としまして、

「勝率をわざと落とした前提で計算し、テストロットを決める」

といった手法を採用する場合が結構あります。

たとえば上記事例ですと、

・トレード毎勝率： 30％
・平均利益： 5％
・平均損失： 5％

など、最悪のケースを想定する感じですね〜。

上記で50トレードを行った場合、

（5×15）−（5×35）
＝−100％

ほどの損益となります。

その上で、

たとえば30万ぐらいのDDまでは耐えられるという場合には、

1銘柄投入額を30万にしてしまえば、

上記事例の場合ですと−30万のDD程度に落ち着く、

というニュアンスですね〜。

実際私の場合ですと、

50トレードというのはある意味最少単位でして、

もう少し、

せめて100トレードあたりまでは見る場合が多いです。

そうなってきますと、

1銘柄投入額を半分にする必要がありますので、

大体1銘柄投入額は15万にする必要がある、

というニュアンスですね。

この1銘柄投入額15万という数字は、

シストレ初心者の方には結構おすすめの投入額設定ではあります。

といいますのも、

10万以下に比べますと、

15万以下の銘柄は結構増えますし、

シグナル数も多すぎず少なすぎずという感じになりやすいので、

初心者向きの数字になりやすいため、

という理由ですね。

ただ、1銘柄投入額15万の場合、

もちろん総資金1000万などの場合には比較的緩やかな動きになる場合が多いですが、

資金300万〜400万の場合、

レバレッジをかけますとこれでも結構荒いです苦笑

総資金の3％ぐらいは日々変動するのがザラ、

という感じかもしれません。

このあたりのリスク管理は様子を見て自分自身の好みに合わせる、

といった作業が必要になるとは思いますが、

「最低でも50トレードに耐えられる資金管理方法かどうか？」

という点を確認されるのは結構おすすめだったりしますね〜。

もちろんシストレに慣れてきますと、

いずれは「資金効率」を求めることにはなってくると思います。

ただ、

初心者にとっては資金効率は諸刃の剣で、

資金効率を上げすぎるとやられる時のスピードも並ではなくなり、

考える暇がありませんので、

「序盤は、あえて資金効率を上げないようにする」

という考え方もありではないか？

とは思っていますね汗