最適分散投資ファイルの複数売買ルール化について（2）

・バックテストファイルは複数売買ルール化してもいい
・最適分散投資ファイルは、複数売買ルール化しない方が簡単

ということで、

個人的には最適分散投資ファイルは、

面倒でも個別に検証するスタイルです。

多元複利運用も、

まさにこういう感じですね。

「最適分散投資ファイルを個別に検証すると、戦略数が多い場合には大変なのでは？」

と思われるかもしれません。

これは技がありまして、

イザナミのコマンドライン機能（バッチファイル）を使いますと、

シグナル出しまで一回で行けますので便利です。

https://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2015052200.html?ac=2

バッチファイルをダブルクリックしますと、

イザナミでの検証が勝手に始まり、

パパ―っとシグナル出しをやってくれますので、

その間コーヒーでも飲んでいますと、

なんとなく優雅なひとときを味わえます笑

上記スタイルの場合、戦略別に最適分散投資ファイルを用意する形になりますが、

個人的なルールですと、

「逆張り買いの1銘柄投入額は、順張り買いの1銘柄投入額よりも小さめ」

と決めています（ぇ

これはなぜかといいますと、

…シンプルに、

個人的には逆張り買いの戦略数の方が多いためです汗

順張り買いも逆張り買いも両方使うのですが、

・逆張り買いの方が開発が簡単
・また、誤差が小さいため、考えることが少ない

などの点から、

好みでは順張り買いではあるものの、

なぜか逆張り買いの方を多く使っている、

というのが現状ですね苦笑

正確には、

逆張りが多いというよりは、

逆指値戦略よりも指値戦略の方が多い、

というニュアンスかもしれません。

そして、

逆張り買いが多いだけに、

同一銘柄のポジション量が、

多い時で7銘柄重複などになってしまう場合があります（ぇ

そのため、

逆張り買いの1銘柄投入額を小さくしている、

というイメージですね。

このあたりはポートフォリオバランスによって調整した方がいいと思いますが、

順張り買いの場合特に、

「優先順下位よりも上位を狙った方が期待値が高い場合が多い」

というイメージがあります。

逆に、

逆張り買いはそうでもない感じですね。

これはあくまで個人的な体感値であり、

必ずしも正しいわけでもないとは思いますが汗

ただ、

個人的には上記のように考えておりますので、

「順張り買いは優先順上位を拾えればいいので、1銘柄投入額を厚く」

という感じに落ち着いているのかもしれません。

私自身、

バックテストファイルの全シグナルに仕掛けるという無謀なスタイルを採用しているからこそ分かることですが、

順張り買いで手を広げすぎると、

…マザーズ指数等への連動率が高くなります（ぇ