個人的な好みの最適分散投資ファイルの検証期間調整方法

「最適分散投資ファイルの検証期間の開始日は、いつにしたらいいんだろう？」

といった疑問が沸かれるかもしれません。

最も普通な手法としましては、

「自分自身の運用開始日にする」

というものが考えられます。

今日でいいますと、

「2017/10/25（これを固定）〜2017/10/25」

という感じですね。

これは一つの手ですが、

私自身は、別なやり方を採用する場合が多いです（ぇ

具体的にはどうしますかといいますと、

・複利
・資金： 500万
・自分の運用開始日： 2017/10/25

という事例の場合、

・資金： 400万
・検証期間： 2017/06/01〜

という感じにする場合が多いです。

これはどうしてこうするのか？といいますと、

下に画像をアップさせていただきましたが、

「（上）個人的に採用する設定」

の画像のように、

・最下段の赤いラインを運用停止ラインとするため
・また、赤いラインに到達するまではメンタル的な余裕があるため

といった感じで、

どちらかというと分かりやすさと精神衛生面を追求するためですね笑

・資金： 500万
・検証期間： 2017/10/25〜

にしますと、

「（下）個人的に採用しない設定」

の画像のようになり、

こちらはある意味底なしに見えてしまいますので、

メンタル的な負担が増したり、

運用停止ラインが分からない、

といった部分があります。

なので前者を採用している、

というお話ですね苦笑

もちろん上記の「2017/06/01」というのは適当で、

2017/10/25時点で総資金500万程度になるように、

検証開始日を調整する必要はあります。

また、

開始資金400万というのも、

500万に対してですと―100万ですので、

あくまで100万のDDを許容する場合のお話ですね汗

ただ、

「赤いラインに到達するまでは続ける」

といった感じでボーダーラインを設定しやすいことは確かですので、

「メンタル面では有効性がある手法」

とは言えるかもしれません。

あとご注意点としましては、

最適分散投資側の開始日を「2017/06/01」にする場合には、

バックテスト側の開始日も「2017/06/01以前」にする必要があります。

↓（上）個人的に採用する設定　（下）個人的に採用しない設定