(143)イザナミによる検証結果と実運用結果は一致しますか?
■イザナミによる検証結果と実運用結果は一致しますか?
ストラテジーを実際に運用されるかどうかはユーザー様の任意となります点をご了承いただければと思いますが、
個人的な感覚ですと、
以下のようなイメージではないか?
と考えております。
【ズレが小さい】成行戦略 < 終日指値戦略 < 寄指戦略 < 引成・引指戦略 < 不成戦略 < 逆指値戦略 < 売り戦略【ズレが大きい】
※上記内容は、ユーザー様にご質問をいただいた内容ですが、冷静にいろいろ分析して結果をまとめてみました。
※寄指と引成・引指の差については迷いました苦笑
かなり微妙なところだとは思いますが、引けよりは寄りの方が板が厚い場合が多いためこういう順番で考えてみました汗
実際、
成行の買い戦略や終日指値の買い戦略は誤差が小さいと思います。
他戦略の誤差がなぜ増えるか?について以下にまとめさせていただきます。
□終日指値の買い戦略
・安値=指値の場合に、全約定・または部分約定が発生する可能性がある
※イザナミでの計算上は、終日指値の買い戦略の場合安値=指値の時には未約定扱いになりますが、実際には全約定・または部分約定となる場合があります。
安値=指値で約定した場合には含み益になっている場合が大半だとは思いますので、
この際の全約定・または部分約定についてはあまり深くは考えていないところがあるかもしれません。
なので終日指値戦略は実は、成行戦略よりも有利だと考えます(ぇ
個人的には上記の場合部分約定というケースが一番多いですが、この際には個人的には「翌日成行で手仕舞い」というスタイルを採用しています。
□寄指の買い戦略
・始値=指値の場合に、部分約定または不出来が起こりうるため、誤差が出る
※これは需給の話なのでしょうがないですね。
イザナミにおける検証では、「翌日始値が指値(終値−1%など、設定されているもの)より小さい」といった条件を仕掛け条件に入れることにより、検証精度を上げることは可能です。
ただ、実売買ではやはり、部分約定または不出来がたまに起きるだろうとは考えられます。
といいますのも、極論ではありますが、「100,000株の買い」など異常な厚さの買い板を入れますと全約定になる可能性そのものが減ったり、もしくは見た目上の圧力という意味での板の押し上げ効果があるためという点もあります苦笑
□引成・引指の買い戦略
・引成・引指の空振りがあるため、誤差が出る
※引成の空振りは、買い数量と売り数量の需給によるものなので、どうしようもないかもしれません苦笑
私自身は、空振りは諦めるというスタンスです。
どうしてもの時は、14:58などに成行で仕掛けるというスタイルを採用する場合もあります。
引成の約定率の個人的な感覚をまとめますと、
・板が厚い銘柄の方が約定率が高い
・そのため、新興銘柄よりは東証一部銘柄の方が約定率が高い場合が多い
・低位株の方が約定率が高い(板が厚いため)
・特別気配になっている場合は、もちろん比例配分をのぞいては約定しません汗
という感じでしょうか。
板が薄い銘柄ほど空振る可能性が高まりますので、板が明らかに薄い場合には14:58の成行に変更なども一考の余地があると考えます。
□不成(指成)の買い戦略
・引成の空振りがあるため、誤差が出る
※これは引成と同じです。
・あとは終日指値同様に、安値=指値の場合に、全約定・または部分約定が発生する可能性がある
※これは終日指値と同じですね。
□逆指値戦略
・これはもう、スリッページの一語に尽きます苦笑
※やはり、仕掛けラインを工夫するなど、テクニックを使ってスリップを抑えるしか手はないかもしれません。
逆指値戦略につきましては、
スリッページにご了承いただける場合のみのご利用を推奨させていただいております。
□売り戦略
・信用規制があり、証券会社によって空売れる銘柄と空売れない銘柄があるため
※売り戦略では売買対象を「貸借銘柄」に限定しておりますが、
・貸借銘柄でも、証券会社によって信用規制により、空売れる銘柄と空売れない銘柄が異なる点
・また、過去に空売れたかどうかを含めた検証はイザナミではできませんため、過去に空売れたかどうかを考慮した結果ではなく、あくまでイザナミにおける検証結果を掲載している点
などから、売り戦略では誤差がどうしても発生してしまいます。
売り戦略につきましては、
上記点にご了承いただける場合のみのご利用を推奨させていただいております。
□その他補足
・株式分割等、イザナミの株価データベースの更新等による検証結果の変化
イザナミの仕様上のお話なので避けられないのですが、
株式分割等に起因するイザナミの株価データベースの更新等により、保有銘柄や過去の検証結果等が変わってしまうような事例はあります。(主に株式分割や併合発生時ですね。)
また、これは絶対に将来的にも起こります。
といいますのも、
…株式分割や併合が絶対今後もあるだろうと考えられるためですね苦笑
これは単なる設定ファイルであるストラテジーに起因するお話ではなく(ストラテジーは設定であり、株価データを持っていないデータのため)、
イザナミの仕様上のお話となりますので、これは避けられないものとお考えください。
https://www.torezista.com/qa/detail/b25.html
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