（146）指値の逆指値と、成行の逆指値はどちらがいいですか？

■指値の逆指値と、成行の逆指値はどちらがいいですか？

これは要するに、

（A）1000円以上になったら成行で買いの逆指値注文
（B）1000円以上になったら指値1030円で買いの逆指値注文

のどちらがいいか？

というお話ですね。

ストラテジーを実際に運用されるかどうかはユーザー様の任意となります点をご了承いただければと思いますが、

あくまで私の場合ですと、

実は、逆指値戦略では全て（B）を採用しています（ぇ

これはなぜかといいますと、

やはりといいますか、

スリッページが抑えられるためですね〜。

（B）の場合ですと、

最大でも3％しか滑りませんので、

スリッページ抑制に大きく寄与する手法です。

ただ、

「1000円以上になったら指値1030円で買い（＋3％上の指値）」

には2つ欠点がありまして、

（1）寄りから特買いとなり、1200円などで始まって、安値が1030円以下まで落ちてこなかった場合、検証上では約定となるが実際には約定しない点

（2）1000円になった瞬間に買いが一瞬で集まり、一気に上昇して1200円などになった場合には約定しない場合がある点

が問題となってくると考えられます。

あくまで私の場合ですと、

まず（2）の方は、約定しても相当滑ったということになりますので、未約定でも諦めています苦笑

（1）の方は、朝8：30〜9：00の気配を確認しまして、上記例の場合ですと1000円以上で寄りそうだなと感じた場合には、逆指値注文を取り消し、成行注文に変更してしまいます。この場合、始値が1000円以上であれば、スリッページを0％にすることが可能です。

これはもちろん、

どこで寄るかは分かりませんので、

私自身の成功率も90〜95％ぐらいです。

ただ、経験により、

成功率は向上できるとは思いますね〜。

個人的には、

明らかな失敗の場合には、

…秒速で手仕舞ってしまうこともあります（ｺﾗ

（1）と（2）は手間がかかりますので、

手間をかけたくないという場合には、

「（A）1000円以上になったら成行で買いの逆指値注文」

の方が、スリッページは大きくなるものの、

…楽であることは間違いないと思います苦笑