システムトレードブログ

ストップロスはアリかナシか

先日、ディトレード・ストラテジー「White Night」をリリースしました。(https://www.torezista.com/strategy/detail/414/)

購入して頂いた方々の今後の資産運用の手助けになれるよう、このブログを通じて情報提供できればと思ってますので宜しくお願い致します。

White Nightは手仕舞いに「ストップロスあり」と「ストップロスなし」の2バージョンが同梱されています。

どちらを使用するのがが良いのかという話になると思いますが、個人的には「ストップロスあり」で運用しています。

理由はブリグジット・ショックや米国大統領選挙など、ザラバ中に日経平均が1000円超下落する局面や個別の悪材料で前日比-10%の下落やストップ安するような場面でも、致命的な損失に繋がることなく損を比較的小さく抑えることができるからです。

トレードで損失が発生する時はメンタルもあわせて削られるため、システムトレードを継続するためにはドローダウンを低くすることが非常に重要です。

しかし、バックテストの結果通りに運用をしたいという方は稀に発生する「ストップロス狩り」の誤差を排除した、「ストップロスなし」で運用したほうが良いでしょう。

ドローダウンとバックテストとの誤差、どちらをよりストレスに感じるかで本ストラテジーを使い分けるのが良いと思われます。

トレジスタ・ストラテジーオンラインに掲載されている成績は「ストップロスなし」の結果となりますのでご注意下さい。

参考として「ストップロスなし」と「ストップロスあり」のバックテスト結果を掲載しておきます。

項目 データ
売買ルール名称 White Night _Stop Loss なし_標準

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2017/10/31
最適分散投資処理時間 4 分 2 秒

運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ ---
取引手数料 考慮せず

総取引回数 2546回
利益取引数 1438
損失取引数 1108

指値で未約定の回数 7069
出来高なしで未約定の回数 3
Stop高/安で未約定の回数 19
上場廃止で未約定の回数 1

保有期間合計 3249日
平均保有期間 1.28日
最大保有期間 8日
最小保有期間 1日

勝率 56.48%
平均利益 63979円 (7.86%)
平均損失 36012円 (4.37%)
累積損益率 6458.85%
ペイオフレシオ 1.78倍 (1.80倍)
期待値 20463円 (2.54%)
運用リスク率 0.72%

利益の標準偏差 104160円 (12.89%)
損失の標準偏差 34059円 (4.08%)

利益 92001千円
損失 39902千円
損益( 利益 + 損失 ) 52099千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 57099千円
利益率 1042.00%
プロフィットファクター 2.31倍

最大DD日 2007/5/9
最大DD開始日 2006/12/26
最大DD終了日 2007/6/5
最大DD開始資金 23032千円
最大DD 759千円 (3.29%)
最大DD期間 106日
最大DDからの回復日数 19日

最長DD開始日 2016/6/27
最長DD終了日 2017/2/22
最長DD期間 161日

最大含み損 291千円 (2.50%)
最大含み損日 2003/12/12
約定率 26.42%


項目 データ
売買ルール名称 White Night _Stop Loss あり_購入特典

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2017/10/31
最適分散投資処理時間 4 分 8 秒

運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ ---
取引手数料 考慮せず

総取引回数 2546回
利益取引数 1438
損失取引数 1108

指値で未約定の回数 7070
出来高なしで未約定の回数 3
Stop高/安で未約定の回数 19
上場廃止で未約定の回数 1

保有期間合計 3242日
平均保有期間 1.27日
最大保有期間 8日
最小保有期間 1日

勝率 56.48%
平均利益 63979円 (7.86%)
平均損失 28825円 (3.50%)
累積損益率 7426.67%
ペイオフレシオ 2.22倍 (2.25倍)
期待値 23591円 (2.92%)
運用リスク率 0.58%

利益の標準偏差 104160円 (12.89%)
損失の標準偏差 23816円 (2.84%)

利益 92001千円
損失 31938千円
損益( 利益 + 損失 ) 60063千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 65063千円
利益率 1201.26%
プロフィットファクター 2.88倍

最大DD日 2011/7/8
最大DD開始日 2011/6/15
最大DD終了日 2011/7/14
最大DD開始資金 37460千円
最大DD 460千円 (1.22%)
最大DD期間 21日
最大DDからの回復日数 4日

最長DD開始日 2006/12/26
最長DD終了日 2007/6/4
最長DD期間 105日

最大含み損 291千円 (2.35%)
最大含み損日 2003/12/12
約定率 26.41%


画像上:White Night _Stop Loss なし_標準
画像下:White Night _Stop Loss あり_購入特典

ストップロスはアリかナシか(1)

ストップロスはアリかナシか(2)

クオンツぐまの「株システムトレードについて」の記事

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