最適分散投資ファイルではなく、バックテストファイルに依存させる

個人的には、

「戦略成績は、最適分散投資ファイルではなくバックテストファイルに依存させる」

というスタイルが好きだったりします。

これは以下の記事のような理由ですね。

シストレ駆け出しの頃にはまる罠（40）
https://www.torezista.com/blog/blog_1919/

そのため、

最適分散投資ファイルの設定ですと、

「1日の最大仕掛け銘柄数」

などの項目も、

使うのを結構避けてたりします苦笑

「1日の最大仕掛け銘柄数を設定しない場合、仕掛け銘柄数が多すぎる場合にはどうするの？」

といったお話になってきますが、

仕掛け銘柄数については、

「バックテスト側のランキング機能で対応する」

という感じですね〜。

たとえばですが、

1銘柄投入額が50万だとしますと、

・ランキング10位以内
・かつ、集計条件に「最低購入価格が500000より小さい」といった条件を入れる

という2つの対策により、

・1日の最大シグナル数を10銘柄以内に限定
・また、単元価格が合わない、最適分散投資後に「上限下限の範囲外」と表示されるような銘柄を省く

ということが可能になり、便利です笑

また、

この手法の便利なところは、

「チェックするのはバックテスト側だけでいい」

という点ですね。

最適分散投資ファイルで「1日の最大仕掛け銘柄数」などを設定しますと、

成績が悪い時等に、

「1日の最大仕掛け銘柄数」の設定のせいで成績が悪くなっているといった場合もありますので、

日々チェックする項目が増えてしまいます汗

私自身、

戦略の能力はバックテスト段階の能力と比例すると思っておりまして、

最適分散投資後の数値はあまり見ていないところがあるかもしれません。

そのため、

仕掛け銘柄数もバックテスト側で決めてしまう、

というのが個人的なスタイルかもしれませんね。

最低購入価格の仕掛け条件は結構便利で、

慣れてきますと、

この条件を入れるだけで

「大体日々何シグナルぐらい出るな」

という点が感覚的に分かってきますし、

シグナル数がある程度は読めることにより資産変動率等も読めるようにはなってきますので、

「最適分散投資ファイルではなく、バックテストファイルに依存させる」

というのはおすすめのスタイルですね笑