(149)逆指値が使われた買い戦略で、スリッページにより約定値が手仕舞い値よりも上の場合にはどうしたらいいですか?
■逆指値が使われた買い戦略で、スリッページにより約定値が手仕舞い値よりも上の場合にはどうしたらいいですか?
これは要するに、
200円以上になったら成行で買いの逆指値注文という場合で、
実際の約定値が210円、
しかし手仕舞い値が206円(+3%上の指値)の場合、
下で指すことになってしまう、ということですね〜。
実際に戦略を運用されるかどうかはユーザー様の任意となります点をご了承いただければと思いますが、
私の場合ですと、
上記事例の場合、
構わず206円を指した手仕舞いを行いますね〜。
といいますのも、
実際の約定値である210円×1.03=216円、
などといった感じで調整してしまいますのは、
裁量になってしまうため、という理由からですね。
とはいえこれはあくまで私の場合であり、
たとえば上記のような事例の場合、
216円を指しての手仕舞いへ変更したい場合には、
日々データを取っていくといいのではないか、
と考えます。
そして50トレードあたりのデータを見まして、
有効性が感じられたら採用する、
といった流れですね〜。
あくまで個人的にはというお話ですと、
50トレードの平均スリッページが想定よりも多い場合などには、
私自身は上記手法よりも、
たとえば指値位置を調整する、
指値の逆指値を使うなどの手法で、
スリッページを抑える工夫をする場合が多いですね。
たとえば以下のような感じですね。
https://www.torezista.com/blog/blog_2450/
とはいえこのあたりもご自身の好みに合わせるのがベスト、
だとは思っていたりします。
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