システムトレードブログ

逆張り買い戦略のシグナル銘柄一致数

トレシズよくあるご質問と回答

ユーザー様から、

「この戦略とこの戦略はシグナル銘柄が重複しますか?」

というご質問をいただく場合が結構あります。

このあたりを私自身はどう考えているか?といいますと、

やはり、

・順張り買い戦略は順張り買い戦略とシグナル銘柄がかぶりやすい
・逆張り買い戦略は逆張り買い戦略とシグナル銘柄がかぶりやすい

とは思っていたりしますね。

これは何と言いますか、

「狙い位置」

の問題になってきます。

・高値圏を狙う戦略の場合、高値圏を狙う戦略とシグナル銘柄がかぶりやすい
・安値圏を狙う戦略の場合、安値圏を狙う戦略とシグナル銘柄がかぶりやすい

ということですね〜。

そのため、

・高値圏を狙う順張り買い
・安値圏を狙う逆張り買い

の2つの場合、

シグナル銘柄一致率はかなり低い、

ということになってきます。

「シグナル銘柄を重複させるかどうか?」

は非常に難しいところだとは思うのですが、

あくまで私のスタイルの場合ですと、

「重複させるのが当たり前」

という感じにはなってきています(ぇ

これはなぜか?といいますと、

「複数の戦略を使う意味の中には、仕掛けタイミングや手仕舞いタイミングのズレをカバーする目的があるため」

というのが一番大きい理由かもしれませんね。

たとえば逆張り買いにしても、

ドンピシャで底をとらえられればベストなのですが、

…毎回そういうわけにもいきません苦笑

なぜかちょっとタイミングがズレたシグナルというものも結構ありますので、

「ズレを補完する戦略」

というものが必要になるわけですね。

ズレを補うためには、

同一銘柄への複数回の仕掛けが当然必要になりますので、

「元々シグナル銘柄の重複を狙ってポートフォリオを組んでいる」

と言い換えられるのかもしれません。

かといって、

使用している全戦略のシグナル銘柄が一致してしまう場合などにはリスクが高くなりすぎますので、

たとえばですが、

「一日に同一シグナル銘柄が出るのは、ポートフォリオ全体の4割まで」

など、

工夫があるとなおいいのかもしれませんね。

上記を実現するためには、

たとえば

・順張り買い
・逆張り買い
・売り

など異なる戦略タイプを取り入れていくというのも手ですし、

あとは、たとえばですが、

・売買代金が3億以下
・株価が200円以下

など、

他戦略とは異なる条件を入れることにより、

シグナル銘柄一致率を調整することは可能です。

実際のところ、

私自身のトレード日記側では、

「異なる戦略タイプの導入」

はもちろん行っていますが、

あまりシグナル銘柄一致率は気にしていないかもしれません(ぇ

といいますのも、

…今までの経験上、8戦略程度しか重複したことがないためですね苦笑

このあたりはポートフォリオ次第だとは思うのですが、

「実際に日々確認し、考える」

という行程が無難ではないか?

とは思っていたりします。

トレシズの「よくあるご質問と回答」の記事

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