（151）終日指値戦略で、指値位置が遠すぎる気がするのですが、カスタマイズした方がいいでしょうか？

■終日指値戦略で、指値位置が遠すぎる気がするのですが、カスタマイズした方がいいでしょうか？

指値位置が遠くにある戦略というのは、

シグナルが10個出て1個も約定しない場合がある事例もあり、

「なぜ？」

という疑問が沸かれるかもしれません。

指値位置が遠い戦略は多くの場合、

「約定率」よりも、「DDの小ささ」を意識した構成になっています。

そのため、指値位置を遠くしているわけですね。

指値位置をかなり遠く置くことにより、

もし指値に届いた場合には結構なオーバーシュート時期である可能性が高く、

その際には買い戻しの速度も早くなり、

また上げ幅が大きくなりやすいものです。

指値位置が近いとあまりボラがない銘柄である可能性もあり、

上がるときもあれば下がる時もあるという感じで勝率も落ち、

DDも大きくなりがちです。

そのため、

「取引回数」よりも、「勝率や期待値の大きさ、DDの小ささ」を重視した構成のため、

指値位置を遠くに置いている、

という結論になると思います。

「カスタマイズするべきかどうか？」

という点につきましては、

あくまで私自身の考えですと、

「フォワードで結果が出ている戦略の場合、必ずしもカスタマイズは必要ないのではないか？」

とは思っておりますが、

もちろんマーケットインパクトが気になる方の場合には、

指値位置を変えるなどのカスタマイズも1つの手だと思います。

たとえば指値位置を近くに置きますと、

取引回数（約定率）が増え、通算利益率も大きくなる代わりに、勝率や期待値が減り、DDが大きくなります。

逆に指値位置を遠くに置きますと、

取引回数（約定率）が減り、通算利益率も小さくなる代わりに、勝率や期待値が増え、DDが小さくなります。

このあたりはユーザー様の好みに合わせるのがベストではないか？

と考えている次第です。