システムトレードブログ

年度別の取引回数

トレシズイザナミの使い方

バックテストの「その他集計」で表示される「期間別」の「取引回数」と、

最適分散投資の「通年レポート」で表示される「取引回数」は、

個人的に結構見る項目かもしれませんね。

といいますのも、

この数字を見るだけでどういう戦略かおおよそ分かるためです笑

たとえばバックテスト側の取引回数におきまして、

2008年の取引回数がズバ抜けて多い戦略の場合、

典型的な逆張り買い戦略の場合が大半です。

一方、

2008年の取引回数はかなり少なく、

2013年の取引回数がかなり多い戦略の場合、

典型的な順張り買い戦略の場合が大半ですね〜。

もちろんこれは、

ランキング機能などで銘柄数を絞り込んでいない場合のお話です。

その上で、

各年度の取引回数が100回未満の場合、

結構なツチノコ戦略になりますし、

300回以上の場合、

結構シグナル発生率が高い戦略、

という感じにはなってきます。

シンプルに通算利益率だけを追うなら、

当然取引回数が多い戦略の方が大きくなりやすいです。

…ただ一方、

DDも大きくはなりますが苦笑

このあたりはご自身の用途に応じた取引回数に調整するしかないですが、

総じて、

各年度の取引回数が50回未満のツチノコ戦略は、

シグナルが出なさすぎて継続が難しくなりがちです汗

逆に、

各年度の取引回数が500回を超えるような戦略は、

ちょっと取引回数が多すぎて大変、

という点があるかもしれませんね〜。

個人的な好みとしましては、

「各年度の取引回数が150〜300回」

ぐらいが、

結構ほどよいバランスだなと思っていたりするのですが、

このあたりは、

・資金量
・銘柄分散数、ロット
・使用戦略数

などによって変わってきますので、

適宜調整が必要な要素だとは思いますね。

トレシズの「イザナミの使い方」の記事

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