シストレと長期投資

私自身はシストレは短期売買がメインですが、

多少は長期投資もやっています。

これはなんといいますか、

勉強目的、といった意味合いが大きいですが苦笑

個人的にはどういうスタイルでシストレの長期投資をしているか？

をご紹介させていただきます。

■まずは戦略構築

基本的には、東証一部銘柄を狙うスタイルで、

利確％や保有日数には制限を設けません（ぇ

ただそのかわり、

損切りは徹底しておりまして、

・一定％の損失でのロスカット
・また、手仕舞い条件でのロスカット

などはかなり設定している感じですね。

利確そのものは、

トレイリングストップで対応しています。

そのためトータル的に、

逆指値は必須、という感じですね。

勝率はまず間違いなく低いですので、

気にしていないかもしれません。

勝率よりも、

「数トレードでいいからホームランを狙っていく」

という損小利大的な考えですね。

■長期戦略開発の際の注意点

保有日数が長い戦略はバックテスト処理に時間がかかりますので、

たとえば2014年〜等、

期間を短縮して検証した方がいい場合が結構多いです。

ただもちろん、

2008年や2011年等、

危険な地合での検証は必要でしょうね汗

売買対象銘柄は、

基本は

・動いていない銘柄
・もしくは、長期的にある程度下げている銘柄

の二択です。

長期投資では、

あまりにも上がっている銘柄を買うと落差が大きい場合がありますので、

このあたりは重視しているところかもしれませんね。

出来高はまったく気にしておらず、

板がスカスカの銘柄でも平気で仕掛けます（ぇ

といいますのも、

長期投資に出来高はあまり関係がないためですね。

人気化すれば、おのずと出来高は増えますので、

出来高が増えた時こそが利確を検討する時ですね笑

■配当がある銘柄しか買わない

これは個人的なスタイルというだけですが、

長期の場合に限り、売買対象銘柄を選り好みしています（ぇ

具体的には、

・配当がある銘柄しか買わない
・売買対象銘柄が多い場合には、より一層ファンダメンタルズが良い銘柄を選ぶ

といった作業をしていたりします。

これはシンプルに、

個人的に長期投資を楽しみたいから、

という点が大きいかもしれません汗

勉強目的、という側面も大きいですね。

短期売買では絶対にやらないことですが苦笑

■長期投資では、買えない時期がある

たとえば2008年の中盤などがいい例ですが、

長期投資ではほぼ確実にDDになる地合が存在します。

そのため、

一気には買えない地合、

というのがあるわけですね。

そういった観点から、

シグナルを出さないようにしている時期も存在します。

■基本は現物、ボラがある銘柄は信用でレバレッジ

個人的なスタイルですと、

大体20〜25銘柄分散ぐらいでやっています。

金利もバカになりませんので、

基本はボラが小さい銘柄は現物主体ですね。

そして、

ボラがある銘柄の場合は信用枠を使い、

レバレッジは結構かける感じ（2倍程度）です。

ボラがある銘柄を信用取引にするのは、

ロスカットに引っかかる可能性が高いからですね。

もちろん、

現物枠の銘柄がロスカットになり余力ができましたら、

信用枠銘柄を現引していき金利を節約するのは重要だと思います。

現引するのは、

もちろん利益が大きい銘柄優先です。


といった感じですが、

長期投資はまだまだ研究中です苦笑

今のところ上場廃止銘柄に当たったことはないので、

配当がある銘柄を優先するスタイルは結構いいのではないか？

とは思っていたりしますね。

ふとした瞬間にお米が届いたりして、

短期売買にはない楽しさがあるかもしれません笑