シグナル数フィルターは使うべきかどうか?
シグナル数フィルターとは要するに、
・仕掛け銘柄数が20以上になった場合のみ仕掛けシグナルを出す
・仕掛け銘柄数が、直近50日平均の1.5倍以上になった場合のみ仕掛けシグナルを出す
といった感じで、
「シグナル発生のタイミングを調整するフィルター」
とは言えるかもしれません。
このシグナル数フィルターというのは非常に繊細なもので、
タイミングがずれるだけで機能しなくなる可能性があるもの、
とは言えるかもしれません苦笑
個人的にはこのシグナル数フィルターをどう考えているかといいますと、
「全ての戦略で使うには厳しいが、決して使えないこともない」
というのが持論かもしれませんね〜。
といいますのも、
「シグナル数フィルターは、相場の動きを判別するのには非常に向いたフィルターであるから」
とは言えるかもしれません。
たとえば、
穏やかな相場では25日乖離率が−10%を下回る銘柄数というのは少ないものですし、
暴落相場では25日乖離率が−10%を下回る銘柄数が急増します。
こういった意味でも、
戦略の仕掛け条件にもよりますが、
たとえば、
「今がどういう相場状況か?」
という点を判別するのに便利なのがシグナル数フィルターなわけですね。
実際に私自身、
シグナル数フィルターを、
仕掛けタイミングを調整する目的というよりは、
「今がどういう相場か判別し、その上で使用戦略等を変える」
といった手法を採用しているほどです苦笑
もちろん、
一般的な1戦略で、
仕掛けタイミングを調整するために使う、
といった利用方法をする場合もありますが、
こういった使い方をしているのは、
全戦略の一部だったりしますね〜。
といいますのも、
シグナル数フィルターはそれだけ難しいからです苦笑
タイミングがずれただけで反発を取れない場合もありますので、
直近のボラがある相場ではなかなか難しい場合もあります。
ただ一方、
機能する時にはかなりDDを抑えるような働きもありますので、
「全戦略では使わないにしても、使いどころは結構ある機能ではないか?」
といった感じの考えだったりしますね〜。
個人的なおすすめとしましては、
前述の、
「シグナル数フィルターを、今がどういう相場か判別しその上で使用戦略等を変える、という目的に使用すること」
かもしれませんね。
前々記事:前場不成はどうか?
前の記事:個人的に使っているオリジナル(?)指数
今の記事:シグナル数フィルターは使うべきかどうか?
次の記事:フィルターについて
次々記事:順張り買いが活況かどうかを調べるには?