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シグナルを均一にするのは難しい?

トレシズ投資手法

「日によってシグナル数が均一でないのがもどかしい。上昇トレンドではシグナルが少なくなるのをなんとかできないだろうか?」

といった疑問が沸かれることがあるかもしれません。

あくまで私の考えですと、

「順張り買い・順張り売りでない限り、シグナル数を均一にするのは難しい」

と思っていたりしますね〜。

これはなんといいますか、

逆張り買いや逆張り売りの場合、

「期待値がある場所が限られているから」

というのが大きな理由かもしれませんね。

逆張り買いでは期待値がある場所が限られるため、

上昇トレンドなどでは特に、

そういった箇所が減ってしまうと考えられます。

そのため、

シグナルが多い日とシグナルが少ない日があるのは必然、

という感じかもしれませんね〜。

ただ一方順張り買い等の順張り系は、

上昇トレンドであれば期待値がある銘柄は多いですので、

上昇トレンドであればシグナルが多くなります。

あくまで私自身の考えですと、

・順張り買いはシグナル数を一定にしてもいい
・逆張り買いはシグナル数を一定にしてはダメ

といった風に考えています(ぇ

これはなぜかといいますと、

「株はできるだけ安いところで買った方が勝ちやすい」
「株シストレは余力のコントロールが大事」

という考えからですね〜。

たとえば逆張り買いの場合ですと、

もちろん組み方にもよるのですが一般的に、

仕掛けシグナルが出た初日というのは底でない場合も結構ありますし、

もっと安値が存在する場合も結構あります。

私の場合ですと

「逆張り買いでは、相場が下がれば下がるほど厚く張った方がいい」

という考え方ですので、

仕掛けシグナルが出た初日よりは、

もっと下がった日に厚く張りたい感じです。

これを実現しようとした際に、

日々のシグナル数が一定の場合、

かなり難易度が高いんですよね苦笑

それよりは、

「相場が下がれば下がるほどシグナル数も増えた方がやりやすい」

といったイメージです。

要するに、

余力のコントロールがしやすいから、

というのが大きな理由かもしれませんね。

逆に順張り買いの場合、

順調に上昇する銘柄の場合ですと、

「仕掛けた瞬間が底値」

とも言えます。

初日の期待値が最も高いとは言えますので、

「順張り買いは最初に厚く張る」

というのが個人的なスタイルですね〜。

「最初に厚く張って良いので、シグナル数を一定にしてもいい」

こういった理屈です。

よく書籍等にも、

・順張り買いは初動は厚く、追撃は薄く
・逆張り買いは初動は薄く、追撃は厚く

といったニュアンスのことが書かれていますが、

これは本当、

と思っていたりしますね〜。
(※注:あくまで個人的な考えです苦笑)

トレシズの「投資手法」の記事

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