システムトレードブログ

最適分散投資ファイルの総資金は大きくして検証する

トレシズ株システムトレードについて

今日の内容は、

私自身がシストレでかなり重視することです。

最適分散投資ファイルは、

一般的には

「ご自身の資金量に合わせた資金にする」

というのが普通だと思います。

もちろんこれは実運用段階ではありだと思うのですが、

個人的に、

戦略開発中にはどうしているか?

という観点ですと、

「最適分散投資ファイルの資金は、最低1億にする」

といった手法を採用しています。

これはなぜかといいますと、

「大半のシグナルに仕掛けられる資金量のため」

という理由からですね。

大は小を兼ねるといいますか、

資金量大で勝てるルールでないと、

資金量小でも勝てないのは自明の理で、

資金量小で勝てたとしても、それはたまたま、

という風に考えるスタイルなのかもしれません苦笑

後は、

総資金を大きくして検証しますと、

「相場の底におけるMAXのポジション量」

というものが大体分かります。

MAXのポジション量というのは、

「日々の余力を確保するための目安として、かなり重要な情報」

だと思うわけですね〜。

そのため、

もしMAXのポジション量が多すぎるな、

ということになりましたら、

たとえばですが、

・市場を東証一部に限定する
・あるいは、単元価格をある一定レベルに抑える
・あるいは、フィルターを入れる

といった対策により、

MAXのポジション量を減らして余力を確保するイメージです。

このあたりはいろいろテクニックがありますので、

いずれ何かしらのトレシズ戦略の、

ご購入特典に付けたいと思っていたりします笑

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