システムトレードブログ

余力を残すためにはどうすればいいか?

トレシズ運用方法

先日の記事は、

個人的にシストレでかなり重要視する部分です。

■最適分散投資ファイルの総資金は大きくして検証する
https://www.torezista.com/blog/blog_2587/

その上で、

「余力を残すためにはどうすればいいか?」

という観点ですと、

直近の全シ連のように、

「一日あたりの投入額上限を決める」

というアプローチ方法が1つ、

だとは思っています。

私自身は最近どういう手法を採用しているか?

という観点ですと、

…実は一日あたりの投入額上限は決めていません(ぇ

これはあくまで私のスタイルというだけですので、

必ずしも正しいというわけではないという点をご了承いただければと思いますが汗、

基本株では、

信用枠と現物枠を合わせてレバレッジ4倍未満、

というイメージですよね。

もちろん、

増担保銘柄等もありますため、

実際に張れるのは3倍台のレバレッジというイメージでしょうか。

シストレでは意外と増担保銘柄にシグナルが出ますので(そういう銘柄の方がボラがあるためだと推測されますが苦笑)、

結構現金余力を食いつぶされて、

実際のところは3倍、

といった感じかもしれません。

そして、

あくまで私自身のスタイルというお話ですと、

たとえば3.11(震災)のような相場では、

2011/3/15の超大陰線を付けた日に、

大体保有ポジション量がレバレッジ2.5倍ぐらいになるように調整します(ぇ

…3倍にしないのは、

若干恐いためですね苦笑(コラ

保有ポジション量は、

複数売買ルールで資金大きめで検証し、

大体の総額を見る感じです。

もし保有ポジション量が多すぎるなと感じましたら、

それは

「シグナルが資金量に対して多すぎる」

ということですので、

たとえば、

・売買対象銘柄の単元価格に上限を設ける
・売買代金制限を上げる
・市場を限定する(たとえば東証二部を省くなど)

といった対策を施すことにより、

2011/3/15のポジション量を削っていく感じですね〜。

もちろん震災相場だけでなく、

2008年のリーマンも同様です。

この際に、

仕掛け条件で銘柄を省いていくのは、

上級者でない限りは避けた方がいいかもしれません。

仕掛け条件で銘柄を省く手法は、

カーブフィッティングにつながりやすいです。

それよりは、たとえば単元株数といった要素の方が、

「価格帯による値動きに合わせる」

という意味で、過剰最適化にはつながりにくいと考えるためですね。

大きく食らう相場というものは時々あるもので、

これを恐れていると張れなくなってしまう、

という点があります苦笑

そのため、

「最悪の相場では、レバレッジ2.5〜3倍ぐらいまでは覚悟しよう」

というのが個人的なスタイルかもしれませんね。

実際のところ、

そこまでのポジション量になるのは震災相場やリーマンレベルの相場だけであり、

今年のボラがある相場でも、

レバレッジがかかったことはほぼないほどです(ぇ

なので、

「リスクの上限だけはキッチリ決めておき、あとは限界まで攻める」

というのが個人的なスタイルなのかもしれませんね苦笑

全シ連でもありましたが、

「ある程度は攻めないと通常相場でのシグナル数を確保できない」

という点が大きいと思っています。

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