システムトレードブログ

ロスカットを併用する手法

トレシズ投資手法

ロスカットを入れる際には基本逆指値を使いますが、

・損切りの正確な検証は難しい点
・逆指値はスリッページが発生する点

などがネックになってくる、

とは言えるかもしれません。

なのでこれを回避する1つの方法としては、

「引けの損切りを入れる」

という手法ですね〜。

場中の値動きはあきらめ、

損失が出た銘柄は引けで切ることにより、

保有日数を抑えて平均損失を抑える手法です。

これはこれで1つだと思っており、

私自身も使う手法ですが、

別なアプローチ方法としましては、

「保有日数を伸ばして期待値を上げ、かつ仕掛け翌日以降の逆指値の損切りを使う」

という手も考えられます。

イザナミでは仕掛け翌日以降の逆指値の損切りは正確に検証できますので、

これを利用する形ですね〜。

かつ期待値を上げ、

スリッページがあったとしても期待値を残す、

という考え方です。

保有日数を長くしますと、

期待値が10%を超える戦略を作るのもそこまでは難しくありません。

ただ問題はやはり、

「荒さ」

ですよね苦笑

どうしても結構大きいDDが避けられないタイプの戦略になりがちですが、

これに損切りを組み合わせますと、

勝率は落ちるものの、

比較的平均損失額が小さい戦略に仕上げることは可能です。

これはこれで、

DDは間違いなく大きいものの、

勝ちやすい手法の1つだとは思いますので、

中長期投資の手法として検討の余地はあるのかもしれませんね。
(私自身研究中だったりしますが笑)

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