2008年のシグナル数

普通に逆張り買いを組みますと、

2016年のシグナル数： 200回
2015年のシグナル数： 200回
…
2008年のシグナル数： 1,200回

といった感じで、

2008年等下落トレンドのシグナル数が多くなってしまう、

という事例に直面する場合が多いかもしれません。

それだけ2008年の押しが強烈だったとは言えるのかもしれませんが、

上記のような組み方の場合、

シグナル数が最も多い2008年の期待値が高かったりするものです。

個人的にはこのあたりをどう考えているか？

と言いますと、

「2008年のシグナル数が飛びぬけて多いのは、好ましくない」

と思っていたりしますね〜（ぇ

理由はいくつかありまして、

・バックテスト段階の全シグナルに仕掛けられないから
・余力の計算が難しくなるから

などが大きな理由です。

2008年のような相場では、

「タイミング」

というのもかなり無視できない要素ですし、

やはり余力を保てないシグナル数というのはリスクでしかない、

とは考えていたりしますね〜。

かといって、

仕掛け条件を入れて2008年のDDを抑えようとしますと、

今度は2013年等上昇トレンドにおけるシグナル数が減りすぎてしまいます苦笑

だとしたらどうすればいいか？

ということになりますが、

個人的な解決策の1つとしましては、

「2008年のような下落トレンドでのみシグナル数が減る条件やフィルターを入れる」

という手法だったりしますね〜。

たとえば相場情報を使ってシグナルを出さないようにするのも、

そのうちの1つです。

方法はいろいろあるとは思いますが、

「上昇トレンドでは上昇基調の銘柄が増え、下落トレンドでは下落基調の銘柄が増える」

という点は明確だと思いますので、

この考え方を戦略に取り入れればいい、

という理屈ですね〜。

2008年のシグナル数を削りますと、

やはりどんな相場でも一定シグナル数を確保しやすくなりますし、

また余力の計算もしやすくなりますので、

結構おすすめの手順だったりします笑