システムトレードブログ

各戦略を分けて考えるスタイル

トレシズポートフォリオ

表題の通りですが、

ポートフォリオのバランスや、

各戦略の成績を考える際には、

個人的には

「各戦略を分けて考えるスタイル」

だったりしますね〜。

たとえば1つの証券会社を使っていた場合、

日々の損益は1つになってしまいますので、

「その日、トータルで勝ったか?それとも負けたか?」

という視点になってしまいがちですが、

この視点は若干変えた方がいいのではないか?

と思っていたりします。

だとしたらどう見ればいいか?という観点ですと、

個人的なおすすめとしましては、

以下のような感じです。

(1)少なくとも、順張り買い・逆張り買い・売りの3つに分けて考える

今は順張り買いの成績はどうか?

また逆張り買いの成績はどうか?

といった感じで、分けて考えるのが重要だと思っていたりしますね〜。

まず順張り買いは、

やはり上昇トレンドで勝ちやすいもので、

ボックスや下落トレンドでは耐えるような動きになる場合が少なくありません。

そのため、上昇トレンド以外でDDが大きすぎると感じましたら、

相場情報もしくはフィルター等を使って対策を施すなどのアプローチもありだと思っていたりします。

そして逆張り買いはどうかといいますと、

これもポートフォリオバランスによりますが、

たとえば4月後半以降調子が悪いという場合には、

特にボックスや下落トレンドにおいて、

・全体的に仕掛け位置が早くないかどうか?
・寄りで仕掛ける戦略が多すぎないかどうか?

などといった点をチェックする必要があるかもしれません。

売りに関しては、直近は一番機能して欲しいところですが、

こういった感じで、

各戦略タイプ別に分けて考えた方が原因解明が簡単になると思うのでおすすめですね〜。

(2)相場を考える

上昇トレンドにおける買いは、

…たいていの場合、適当に買っても効きます苦笑

なので、

買いではボックスや下落トレンド対策が重要になってくる、

とは思っていたりしますね〜。

今は日経は若干上がってはいるものの、

新興の指数を見ますと、

トータルではまったく上昇トレンドではなく、

ボックスか下落トレンドとは言えるかもしれません。

一応は3月以降の右斜め下に引かれたトレンドラインを上抜けたかどうかという感じなので、

相場の転換点である可能性もあるとは言えるかもしれませんが苦笑

マザーズ指数やジャスダックインデックスが50日線を明確に突破したら買い、というイメージでしょうか。

…若干話が反れましたが(コラ

使っている戦略が、

特にマザーズ指数がボックスや下落トレンドでどういう動きをしているか?

といった点を日々考えるのは非常に重要だと思います。

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

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