システムトレードブログ

順張り買いと、逆張り買いの毎年の取引回数には差がある?

トレシズシストレの考え方

あくまで個人的なスタイルとしましては、

「順張り買いと、逆張り買いの毎年の取引回数には差がある」

という感じになっているかもしれません。

これはなぜかといいますと、

…順張り買いが効く相場というのは、

基本上昇トレンドのためですね苦笑

ボックスや下落トレンドでは効きづらいためです。

もちろん細かいところを言いますと、

・下落トレンドでも、逆行して強い銘柄に絞って仕掛ける順張り買いは有効
・また、相場が大底を迎えた後リバウンド基調になり、反発を確認してから仕掛けるタイプの順張り買いは必要

といった点はあり、

特に後者のタイプの戦略は、

「相場のリバウンドが続いた場合、逆張り買いではポジションが少なくなる時期を補完することができるため便利」

という位置付けだったりします。

そういった意味では、

「順張り買いにも、上昇トレンド用と下落トレンド用がある」

とは言えるのかもしれませんね〜。

そして今回のお話は、

上昇トレンドで仕掛けるような典型的な順張り買いの場合、

下落トレンドではシグナル数が少なくなるのがある意味正解と考えている、

ということですね苦笑

なので私の場合の組み方ですと、

2008年のような下落トレンドでは、

下手をするとシグナル数が0回、

という順張り買い戦略もあったりします(ぇ

逆に、2013年のシグナル数は、

MAXと言えるほど多いかもしれません。

こういった感じで、

「順張り買いでは、毎年の取引回数が均一ではない組み方をしている」

というイメージになっています。

一方逆張り買いはどうか?と言いますと、

通常は2008年のシグナル数がMAXになりやすいですが、

あくまで個人的なスタイルですと、

…ほぼ毎年が均一です(ぇ

もちろんこれは1戦略単位のお話ではなく、

ポートフォリオ全体を合計してのお話ですね。

シグナル数を均一にした場合の一番の利点としましては、

「余力を計算しやすいから」

という点かもしれません。

毎年のシグナル数がほぼ一定なので、

・どれぐらいの銘柄数に仕掛けられるか?
・また、1銘柄投入額をどれぐらいにすればいいか?

といった点を把握しやすいという点が何よりのメリットですね〜。

これがもし、

2008年のシグナル数が最も多いような感じになってしまいますと、

市場がものすごく暴落した場合などに、

ポジション量が想定を超えて膨らみすぎてしまうといったイレギュラーが起きうる可能性がある、

という面で難易度が高くなってしまいます。

そういった意味で、

逆張り買いではなるべくですが、

毎年のシグナル数が一定になるようにポートフォリオを組んでいる、

といった感じなのかもしれませんね。

逆張り買いで全年度のシグナル数を一定にする手法としましては、

たとえばですが、

・売買対象を上昇トレンド銘柄に限定する
・下落トレンドでは売買代金制限を上げる

などいろいろ考えられます。

逆張り買いで大事なのはやはり、

「中途半端な下落で余力を食いつぶさないこと」

ではないか?と思っていたりしますね〜。

「仕掛けるべき時に全力で仕掛けられるよう、常に余力を残した仕掛け方をする」

という点を、

個人的には非常に大事にしているかもしれません。

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