フィルターのお話です。
毎日シグナルを出すように効率化するためには、
やはり
「多くの戦略が必要」
という点は事実かもしれません。
ただかといって、
「資金量的に、そこまで多くの戦略は使えない」
といった問題点もあります。
そこでどうすればいいか?
という観点ですと、
「その戦略の得意とする相場のみでシグナルを出す」
という手法が考えられます。
たとえばですが、
(A)TOPIXの移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(75日)より大きい場合(中期上昇相場)
(B)TOPIXの移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(75日)より小さい場合(中期下落相場)
のどちらの方が、その戦略は得意とするか?
を調べてみた上で、
得意とする側でのみ使えばいい、
ということですね。
これはあくまで一例というだけですが、
(A)(B)で使っていた全戦略を、
(A)に半分、
(B)に半分という風に振り分けるだけで、
今までの資金の半分で運用できるポートフォリオになります。
ここで注意が必要なのは、
「TOPIXの移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(75日)より大きい」
といった条件を入れることにより、
「その戦略でいままで取れていた相場のうち、取れなくなるものが出てくる」
という点ですね苦笑
いわば、
「1戦略単位で言うオーバーフィッティング」
とも言えるかもしれません。
私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、
「1戦略単位の成績では見ていない」
という感じなのかもしれませんね〜。
要するに、
「その戦略では取れなくなる相場が出てきたとしましても、他の戦略でカバーできればいい」
という考え方です。
そのため、
上記のような相場情報を入れた際には、
(1)相場情報を入れることにより、取れなくなる取引を調べる
↓
(2)その上で、他戦略で該当の取引が取れるかどうかを調べる
といった行程は、
結構重要かもしれません。
今回の内容はいわばフィルター的なお話ですが、
シストレに慣れてくるほど、こういったフィルターを使うようになる場合が多いのではないか?
とは思っていたりしますね〜。
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