システムトレードブログ

狙い銘柄を絞るために仕掛け条件を入れていくのは、過剰最適化ではない?

トレシズポートフォリオ

高資金でできることを低資金でもできるように圧縮していく、

何度か書かせていただいておりますが、

シストレで効率を追求するにはこれしかない、

と思っているほどですね苦笑

たとえばですが、

おおまかな話ですと、

ボラティリティが小さい相場では順張り買いが効きます。

一方、ボラティリティが大きい相場では逆張り買い主体、

ということになります。

そのため、

相場情報などを使い、

ボラティリティの大きさを判別し、

小さかったら順張り買いが発動するようにし、

大きかったら順張り買いのポジションは切って逆張り買い主体にする、

などのアイデアが、

資金圧縮のための1つのアイデアになってきます。

あとはやはり、

日々のポジション量の調整、

これが思った以上に重要かもしれませんね〜。

といいますのも、

1日あたり300銘柄のシグナル等が出ましても、

…全てに仕掛けられないためです苦笑

なので、

主に市場暴落時期、

もしくは市場暴騰時期のポジション量を、

許容範囲内におさめていくという作業は、

私自身も非常に重要視していたりしますね〜。

「どういう銘柄を狙うか?」

というコンセプトを戦略毎に決めていき、

複数の戦略でバランスをとっていく、

という行程がベターだとは思いますし、

また、

「狙い銘柄を絞るために仕掛け条件を入れていくのは、過剰最適化ではない」

と思っていたりします(ぇ

…もちろん、これは組み方によりますが苦笑

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

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