システムトレードブログ

単月単位の勝率を上げる

トレシズ運用方法

下部に、

私自身が実際にトレード日記側で使っている順張り買い戦略の、

単月検証の両極端な結果をアップしてみます。

上の好調時のグラフの場合はいいですが、

下の不調時のグラフの時には、

「うーん、この戦略で大丈夫なのだろうか?」

と思ってしまいがちですよね苦笑

この戦略の場合、

単月単位での勝率が90%ほどなのですが、

そんな高勝率戦略でも、

「地合の影響は少なからず受ける」

ということですね〜。

「シストレ戦略の場合、運用開始時期の影響がまず間違いなく大きい」

というのが事実だと思います。

シストレ初心者の方の場合特に、

「運用開始直後から成績が悪く、戦略の成績を信頼できない」

という壁にぶつかる場合が多いのではないか?

と推測します。

これは最初はしょうがないことでもあるとは思うのですが、

あくまで私の場合ですと、

上記のような考えはあまり持ちません。

といいますのも、

「シストレは、開始時期の影響が大きい」

と、

今までの経験上嫌というほど感じてきたためです苦笑

なので、

・シストレは開始時期の影響が大きいため、事前にできる対策は打っておく
・また、最低3ヶ月程度は様子を見る

というのが鉄則になっていたりしますね〜。

まずおすすめしたい対策としましては、

「単利運用 単月」

で検証することです。

この検証方法で検証しますと、

最適分散投資結果で、

「単月単位の勝率」

という項目が表示されます。

たとえば勝率70%程度ですと3ヶ月連続の負け越し確率は結構高いですので、

単月単位の勝率の理想は90%以上、

最低目標としては80%程度を目指すようにカスタマイズする、

というのも一案です。

あくまで理論上ですが、

単月単位の勝率が90%であれば、

3ヶ月連続の負け越し確率は0.1%ほどになりますので、

その0.1%を引いてしまったならよっぽど地合が悪いか、

それとも戦略に問題がある、

と認識しやすくなります。

…ただ実際のところは、

相場には連続性がありますので、

上記理論上の数字よりは悪化するのは間違いない、

と思っていたりしますが苦笑

あとは一般論では、買い戦略では

・市場の暴騰時期
・市場の暴落時期の初動

の2か所では結構食らいやすい、

と思っています。

…もちろん、絶対ではないですが苦笑

ただ少なくとも、

2013年5月のような、

市場の暴騰時期の開始は、

事前に避けられる要素ですので、

「その戦略はどういう時期に食らいやすいか?」

という点を単月検証で調べておく、

というのも有効だと思いますね〜。

また、

「複数の戦略を同時期に開始しない」

という時間分散も、

事前に対策できる手法の1つとして有効だと思います。

↓(上)好調時の単月資産推移グラフ (下)不調時の単月資産推移グラフ

単月単位の勝率を上げる(1)

単月単位の勝率を上げる(2)

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