システムトレードのいろいろな要素

システムトレードでは、

本当にいろいろな要素がありますよね苦笑

・勝率
・期待値
・総取引回数
・平均損失
・順張りか逆張りか
・買いか売りか

などなど、

本当にいろいろあります。

あくまで個人的な考えですと、

最初の段階では、

「どの要素を重視するか？」

という点を決めてしまってもいいのではないか？

とは思っていたりしますね〜。

まず、

トレード毎勝率ですが、

これは特に一般的な方の場合、

入りやすい要素ですよね。

勝率重視の戦略というものは、

本当にコツコツした感じですね。

ただ実際、

…時々ドカンもありますが（ぇ

ただ、

勝率を重視する手法は、

「分かりやすい」

という点がメリットではないか、

とも思います。

私自身は何を重視するかといいますと、

もちろん期待値、というのはいつも書かせていただいておりますので省略しますと、

次点では、

「平均損失の大きさ」

だったりします。

これはなんといいますか、

・平均損失が大きかったら使わない

という意味合いではなく、

「平均損失が大きかったら1銘柄投入額を減らし、平均損失が小さかったら1銘柄投入額を増やす」

という、

それだけのことですね。

なぜこういう行程をとるのかといいますと、

「ある程度の試行回数に耐えるため」

です。

といいますのも、

いざ実戦に投入した戦略が、

機能するか？機能しないか？

は事前には分かりません苦笑

フォワードで分かる部分だからですね。

なので、

ある程度は試さないと納得はできないでしょうし、

その「試す」という過程に耐えるためには、

「平均損失を小さくする必要がある」

という理屈です。