続・私自身が最適分散投資後に見る指標
私自身が最適分散投資後に見る結果についての続編ですが、
もちろん、
プロフィットファクターは見ます笑
プロフィットファクター(PF)とは、
「総利益が総損失の何倍かを示すデータ」で、
やはり個人的にはPF1.6〜2以上は欲しいところですね。
理想は2以上です。
あとはやはり、
シャープレシオでしょうか。
シャープレシオの計算方法も、
対象を何とするかで変わってきますが、
個人的には「損益の荒さと収益力」といった意味合いで見る場合が多いですね〜。
シャープレシオ = 1トレードあたりの平均損益 ÷ トレード損益の標準偏差
シャープレシオそのものは、
エクセルを使うと一発で計算することができます。
ここからさらに、
・利益側のシャープレシオ
・損失側のシャープレシオ
などに絞り込むことも可能ですが、
…このあたりは全シ連にまかせます笑(コラ
私自身はどちらかというと、
利益側、損失側のどちらかに絞り込むことはせずに、
トータル的な平均損益に対して計算する場合が多いですね〜。
シャープレシオの値はやはり、
荒いシステムほど低くなります苦笑
荒い戦略が悪いというわけでもないのですが、
シャープレシオが低い戦略の場合には、
やはり1銘柄投入額は控えめが吉、
だとは思っていたりしますね〜。
実際のところ、
慣れてきますと、
普通に最適分散投資しただけで、
ある程度はシャープレシオの値が読めるようになります(ぇ
ただ、
確実に値を知りたい場合などには、
計算する場合もある、
といった位置づけですね笑
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