戦略のシグナル数を増やしたい場合のテクニック

バックテスト段階のシグナル数が多い戦略の場合という前提ですが、

こういった戦略の場合、

最適分散投資段階で有効なシグナル数を増やすことができる場合が多い、

と考えています。

たとえばですが、

「移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい順」

で仕掛ける戦略があったとします。

この際にはもちろん、

15日乖離率が小さい銘柄順に引き当てる形になりますが、

・余力的にちょっとの差で暴騰銘柄を引けない

という事例は、

意外と結構多いものなんですよね苦笑

こういった事例を減らすために個人的にはどういう対策を取るか？

という観点ですと、

「最適分散投資ファイルに2つの資金設定を導入する」

という手法を採用する場合があります。

メインとなる優先順は、

「全年度の成績が良いもの」

です。

そしてサブ的に、

「2018年の成績が良いもの」

を入れる形ですね。

もちろん、

この2つでシグナル銘柄が重複しても意味がないため、

オプションの、

「同じ銘柄を重複して保有しない。」

へのチェックは必須ですが汗

あとは、

・個別投入資金を、メイン70％、サブ30％などにする
・もしくは、優先譲渡条件などを設定し、どっちでも均等にシグナルが出るようにする

などの対策により、

どちらの資金設定でも、

シグナルを出せるようにする形ですね。

なぜ

「2018年の成績が良いもの」

を採用するかといいますと、

あくまで個人的な考えとしましては、

「直近で効いている優先順が、直近相場では最も有効性が高いと考えられる」

と思っているためですね〜。

実際のところ、

2000年近辺に効いていた優先順というものは、

…古すぎて参考になりません苦笑

そういった意味でも、

やはり直近成績の良いものを取り入れるという考え方は1つ、

だとは思っていたりしますね。

「売買代金が大きい順」

という手法も有効なものの1つではあるのですが、

この設定の場合、

「売買代金が大きい銘柄を狙う戦略になる」

という観点で、

ランダム化ができていません。

といいますのも、

売買代金が小さい銘柄を狙った方がいい戦略もあると考えられるためですね。

このあたりは戦略によりけり、

という感じかもしれませんね汗