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パーフェクトレシオ・デイ【雷】_デイ&スイング_IFD 100万ファイル(レバレッジ1倍)の成績

トレシズストラテジー成績

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2018/10/01

運用方法 単利運用 通年
運用金額 1000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず

総取引回数 2576回
平均保有期間 1.81日

勝率 76.32%
平均利益 7095円 (4.23%)
平均損失 10339円 (6.40%)
累積損益率 4412.35%
ペイオフレシオ 0.69倍 (0.66倍)
期待値 2966円 (1.71%)
運用リスク率 1.03%

利益の標準偏差 6030円 (3.34%)
損失の標準偏差 12672円 (7.77%)

利益 13949千円
損失 6306千円
損益( 利益 + 損失 ) 7643千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 8643千円
利益率 764.30%
プロフィットファクター 2.21倍

最大DD日 2013/07/08
最大DD開始日 2013/06/27
最大DD終了日 2013/08/15
最大DD開始資金 6414千円
最大DD 149千円 (2.32%)
最大DD期間 34日
最大DDからの回復日数 27日

最長DD開始日 2012/09/25
最長DD終了日 2013/01/10
最長DD期間 70日

最大含み損 119千円 (1.99%)
最大含み損日 2012/10/16

パーフェクトレシオ・デイ【雷】
https://www.torezista.com/strategy/detail/476/

パーフェクトレシオ・デイ【雷】_デイ&スイング_IFD 100万ファイル(レバレッジ1倍)の成績(1)

パーフェクトレシオ・デイ【雷】_デイ&スイング_IFD 100万ファイル(レバレッジ1倍)の成績(2)

トレシズの「ストラテジー成績」の記事

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