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パーフェクトレシオ・デイ【雷】_デイ&スイング_IFD 150万ファイル(レバレッジ1倍)の成績

トレシズストラテジー成績

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2018/10/01

運用方法 単利運用 通年
運用金額 1500千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず

総取引回数 2753回
平均保有期間 1.81日

勝率 75.81%
平均利益 8947円 (4.20%)
平均損失 13565円 (6.32%)
累積損益率 4551.34%
ペイオフレシオ 0.66倍 (0.66倍)
期待値 3500円 (1.65%)
運用リスク率 0.90%

利益の標準偏差 7473円 (3.31%)
損失の標準偏差 16663円 (7.56%)

利益 18674千円
損失 9034千円
損益( 利益 + 損失 ) 9639千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 11139千円
利益率 642.64%
プロフィットファクター 2.07倍

最大DD日 2012/10/16
最大DD開始日 2012/09/25
最大DD終了日 2013/01/10
最大DD開始資金 7780千円
最大DD 222千円 (2.85%)
最大DD期間 70日
最大DDからの回復日数 56日

最長DD開始日 2001/04/05
最長DD終了日 2001/08/23
最長DD期間 96日

最大含み損 218千円 (2.89%)
最大含み損日 2012/10/16

パーフェクトレシオ・デイ【雷】
https://www.torezista.com/strategy/detail/476/

パーフェクトレシオ・デイ【雷】_デイ&スイング_IFD 150万ファイル(レバレッジ1倍)の成績(1)

パーフェクトレシオ・デイ【雷】_デイ&スイング_IFD 150万ファイル(レバレッジ1倍)の成績(2)

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