検証期間の設定
バックテスト側の検証期間は、
個人的には2014年〜にする場合が多いかもしれません。
これはなんといいますか、
…時短ですね苦笑
場合によっては、2016年〜などにする場合もあります。
2013年は正直見る必要がないので、
2014年〜にしている感じですね〜。
「バックテスト側の検証期間を2018年〜にするとどうなるか?」
という観点ですと、
別に結果にはそこまで大差はなく、
検証速度も速くはなるのですが、
「そのままでは過去の年度別の期待値をチェックできない」
という点がデメリットなので、
個人的にはある程度前の年にしている感じですね。
たとえばですが、
「今年は2016年の動きと似ているな、だとしたら2016年のバックテスト段階の期待値と比べて今年はどうだろうか?」
といった感じで比較するイメージですね。
(※個人的には今年は2006年と似ていると考えており、上記はあくまで例です苦笑)
一方最適分散投資ファイルはどうか?
といいますと、
あくまで私の場合ですと、
検証開始日は運用開始日よりも結構前にします(ぇ
たとえば「2018/11/30」から運用開始する場合、
個人的な設定ですと、
最適分散投資ファイルの検証開始日は、
「2018/01/01〜」
などと、結構前の日付にする場合が多いです。
これはなぜかといいますと、
「多少のDDになっても、元資金分のシグナルを出したいため」
ですね。
上記事例で、
「2018/11/30〜」
にしてしまいますと、
最初プラスで始まればいいのですが、
最初マイナスで始まると、
元資金分以下のシグナル量となってしまい、
パワーが落ちる形になってしまいます。
後者は複利的な考え方で安全ではあるのですが、
戦略は基本、単利の方が安定しやすいと思っているところがありますので、
個人的には結構前の日付(検証上、結構プラスになる日付)にする場合が多い、
という感じですね。
運用開始日による影響を減らしたい、
という目的もあります。
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