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優先順位の指数についての考察

tmstar777株システムトレードについて

今週は少し忙しくあまりバックテストはできませんでした。しかし、取引していて気付いたことがあったので、それについて検証しました。優先順位の指数です。以前にnewバージョンにおいて、指数の範囲と期待値を書きましたね。その他のバージョンについてもここで書いておこうと思います。優先順位の指数はもちろんそれぞれのバージョンに合わせたものを用いています。

一日一買  指数−10以下のとき取引回数1031 期待値1.33 
      指数−10より大きいとき取引回数1725 期待値0.62

押し目バージョン 指数−12以下のとき取引回数1196 期待値1.63
         指数−12より大きいとき取引回数1563 期待値0.48

newバージョン  指数−10以下のとき取引回数1049 期待値2.23
        指数−10より大きいとき取引回数1706 期待値0.94 

となっております。 期待値の高いゾーンが1000件程度になるように指数を設定しています。押し目バージョンの落差が激しいですね。これを基準に今週取引した銘柄の指数を観察してみましょう。指数のみ列挙いたします。左から一日一買、 押し目バージョン、newバージョンの順です。

 月曜日 0.63  −10.36  −1.72   火曜日 −0.96  −12.67  1.10 
 水曜日 1.42  −11.41  −0.5    木曜日 −4.72  −7.23(−8.28)  −6.77 

となっていました。木曜日の括弧書きは実質1位のものが資金オーバーで買えないために一応記載しています。今週の指数を見て何か気付きましたでしょうか。そうですね、押し目バージョンの指数が期待値が高いゾーンまたはそれに近い値になっています。ついでに、押し目バージョンの火曜日で優先順位2位指数−10.32のファーストエスコは寄り付きは前日終値より下で始まって、stop高にはりつきました。水曜日で優先順位2位指数−10.64の第一生命は前日終値より上で始まって少し下がっています。結果論になりますが、優先順位の指数が優秀なものに多く資金を投入、またはそれだけに投資していれば、利益も多かったことになります。ただし、以前にも書きましたが、最大DDが分かりませんので、リスクがあることを認識しなければなりません。毎日投資しなくてもいいという人は、期待値が高いゾーンに来たときだけ参加するのもいいかもしれません。また、期待値が高いゾーンだけでストラテジーを作り直すというのもいいかもしれません。特に押し目バージョンは落差が激しいので有効かもしれません。毎日買うことはできませんが、そういうストラテジーを作っていいものができれば、皆さんに無料で配布しようと思っています。

優先順位2位の話を先ほどしましたが、気になるので調べました。優先順位が2位で指数が先ほど記載した期待値が高いゾーンにある銘柄を買うと期待値がいくらになるのかを検証しました。一日一買を例に手順を書いていきますので、間違っているところがあれば、ご指摘お願いいたします。まず、最適分散において元手の資金を2倍にします。一日に購入する銘柄数を2にします。優先順位の下に指数を設定できるところがあるので、−10000〜−10にします。そして実行します。結果は取引回数1614 期待値1.24となりました。これは優先順位が1位と2位で指数が−10以下のものです。次に資金を元に戻し、1日に購入する銘柄数を1にします。優先順位の指数は先ほどのままで実行します。結果は当然ブログの上段で記載した通り、取引回数1031 期待値1.33となります。これは優先順位が1位で指数が−10以下のものです。ということは優先順位が2位のものの取引回数は1614−1031=583と分かります。あとは優先順位1位と2位の合計の期待値から優先順位1の期待値の合計を引いて優先順位2位の取引回数で割れば、期待値が出てきます。
(1614×1.24−1031×1.33)÷583=1.08となり、優先順位が2位でかつ指数が−10以下のものは取引回数583 期待値1.08であることが分かります。ただし、小数第3位を四捨五入しています。あとも同様にしました。結果を書いておきます。

一日一買     優先順位2位かつ指数−10以下  取引回数583 期待値1.08

押し目バージョン 優先順位2位かつ指数−12以下  取引回数615 期待値1.23

newバージョン  優先順位2位かつ指数−10以下  取引回数634 期待値1.17

結構いい感じですね。上段に記載した優先順位1位には及びませんが、それぞれのバージョンのトータルの期待値よりはいいですね、newバージョンを除いては。何度もいいますが最大DDは分かりませんので、あくまで参考程度にお考えくださいね。今週はもう一つ気付いたことがありました。シグナル数です。押し目バージョンのシグナル数が他に比べて非常に多かったです。明日はこれを検証した結果を報告する予定です。

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