システムトレードブログ

既存戦略にファンダメンタルズ要素を入れるとどうなるか?

トレシズカスタマイズ方法

たとえばゴッドブレス2に、

ファンダメンタルズを取り入れたらどうなるか?

というテストをしてみます。

まず、PERなどの「投資指標データ」が存在するのが2015年〜なので、

2015年からの標準ファイル成績を見てみます。

ゴッドブレス2
https://www.torezista.com/strategy/detail/194/

・標準150万ファイルの、2015/01/05〜の検証結果

通算利益率: 54.18%
DD: 58.80%
2018年の成績: +51.1万

ゴッドブレス2の場合ですと、

他の年はいいのですが、

2015年のDDがネックという感じですね。

次に、優先順をファンダメンタルズ系指標にしてみます。

まずは割安で良さげと思われる、

PBRが小さい順やPERが小さい順は、

…ダメでした苦笑(ぇ

順張り買いでは、

割高でも人気株に行った方がいいのかもしれませんね〜。

他の指標を試してみます。

・「時価総額」が小さい順

通算利益率: 96.26%
DD: 36.79%
2018年の成績: +25.2万

・「発行済株式数」が小さい順

通算利益率: 171.47%
DD: 38.86%
2018年の成績: −4.1万

・「発行済株式数」が大きい順(意外と有効で、最もDDが小さくなります。)

通算利益率: 61.81%
DD: 11.33%
2018年の成績: +0.3万

・「配当利回り」が小さい順(一見無効そうな条件ですが、意外と効くようです苦笑 なぜか、大きい順はダメでした。)

通算利益率: 73.56%
DD: 28.33%
2018年の成績: +15.7万

・「PER」が大きい順(順張り買いでは、割高でも人気株を狙えということなのかもしれません。)

通算利益率: 105.48%
DD: 23.20%
2018年の成績: +12.3万

こういった感じで、

通算利益率が伸びたり、

DDが抑えられる優先順は結構ある印象ですね〜。

特に、

「発行済株式数」が大きい順などは個人的にもちょっと意外でしたが、

安定度がだいぶ増す感じですね。

発行済株式数が少ない場合よりは、

スリッページが抑制される効果も期待できるかもしれませんので、

面白い優先順かもしれません。

こういった感じで、

既存戦略にファンダメンタルズを取り入れるのも、

結構新しい発見があるかもしれませんね〜。

トレシズの「カスタマイズ方法」の記事

前々記事:仕掛けるべきところではちゃんと仕掛ける
前の記事:ポジション量を一定にすることは可能かどうか?
今の記事:既存戦略にファンダメンタルズ要素を入れるとどうなるか?
次の記事:まず最初に、運用開始日による影響を減らす
次々記事:ドテンハイパー【凰】のカスタマイズ方法(1)

おすすめ記事

TZHYPER改【ネメシス】のカスタマイズ方法(1)

フォーラムにTZHYPER改【ネメシス】のカスタマイズ方法をアップしました。今日は、フ…

他の人とシグナル銘柄を変えるには?

販売戦略の場合、「他の人とシグナル銘柄が被るのを避けたい」とお考えの方も結構い…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る