既存戦略にファンダメンタルズ要素を入れるとどうなるか?
たとえばゴッドブレス2に、
ファンダメンタルズを取り入れたらどうなるか?
というテストをしてみます。
まず、PERなどの「投資指標データ」が存在するのが2015年〜なので、
2015年からの標準ファイル成績を見てみます。
ゴッドブレス2
https://www.torezista.com/strategy/detail/194/
・標準150万ファイルの、2015/01/05〜の検証結果
通算利益率: 54.18%
DD: 58.80%
2018年の成績: +51.1万
ゴッドブレス2の場合ですと、
他の年はいいのですが、
2015年のDDがネックという感じですね。
次に、優先順をファンダメンタルズ系指標にしてみます。
まずは割安で良さげと思われる、
PBRが小さい順やPERが小さい順は、
…ダメでした苦笑(ぇ
順張り買いでは、
割高でも人気株に行った方がいいのかもしれませんね〜。
他の指標を試してみます。
・「時価総額」が小さい順
通算利益率: 96.26%
DD: 36.79%
2018年の成績: +25.2万
・「発行済株式数」が小さい順
通算利益率: 171.47%
DD: 38.86%
2018年の成績: −4.1万
・「発行済株式数」が大きい順(意外と有効で、最もDDが小さくなります。)
通算利益率: 61.81%
DD: 11.33%
2018年の成績: +0.3万
・「配当利回り」が小さい順(一見無効そうな条件ですが、意外と効くようです苦笑 なぜか、大きい順はダメでした。)
通算利益率: 73.56%
DD: 28.33%
2018年の成績: +15.7万
・「PER」が大きい順(順張り買いでは、割高でも人気株を狙えということなのかもしれません。)
通算利益率: 105.48%
DD: 23.20%
2018年の成績: +12.3万
こういった感じで、
通算利益率が伸びたり、
DDが抑えられる優先順は結構ある印象ですね〜。
特に、
「発行済株式数」が大きい順などは個人的にもちょっと意外でしたが、
安定度がだいぶ増す感じですね。
発行済株式数が少ない場合よりは、
スリッページが抑制される効果も期待できるかもしれませんので、
面白い優先順かもしれません。
こういった感じで、
既存戦略にファンダメンタルズを取り入れるのも、
結構新しい発見があるかもしれませんね〜。
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