2018年12月のような相場でDDを抑えるには？

12月は押しが強かった感じですが、

一応は最後リバウンドもあり、

戦略によって取れているものもあれば取れていないものもありという感じでした。

個人的なポートフォリオで12月取れているもの、

もしくは一切DDになっていないのは、

以下のようなパターンの戦略ですね。

（A）深い指値位置の逆張り買い

浅い指値位置のものは結構食らっているものがあったのに対しまして、

相当深い指値位置のものは結構耐えていた感じです。

そのため、「指値位置の見直し」というのが1つかもしれませんね〜。

（B）フィルターを使った逆張り買い

たとえばですが、

シグナル銘柄数が一定以上に増えた場合のみシグナルを出すタイプの逆張り買いなどは、

12月相場で最も安定していた感じですね。

このタイプの戦略は、

日頃のシグナル数は少ないものの、

12月のような相場では機能する場合が多いので、

特に「シグナル数を減らしてでもDDを抑えたい」という方の場合には特に有用だと思います。

（C）相場情報を使った順張り買い

これは取れたというよりは、

シグナルが出ないためDDが発生しない、

という理屈ですが苦笑

12月のような相場では、

順張り買いに資金を回してもあまり意味がない場合が多いので、

「余力の有効活用」という観点で有用なテクニックですね。

（D）売り

…これは当たり前ですが苦笑

ただ、個人的に使っている売り戦略の多くが、

2013年だけは厳しかったのですが、

2014年以降は無難に調子がいいんですよね。

なので、

2005年や2013年のような新興の指数等が上にブレイクしている相場以外のみ売りを使う、

といった手法も1つ、とは考えていたりします。

実際売りにより、

個人的なポートフォリオのDDになっている買い分のDDをヘッジできていたりしますので、

売りもないよりはあった方がいい、

という位置付けかもしれません汗