2.5倍のシグナル

たとえば総資金を500万としまして、

5つの戦略を使う場合、

「1戦略を100万にすればいいのか？」

という観点ですと、

最近の個人的なスタイルはこれとは異なりつつあります。

もちろん、

指値や逆指値等約定率が低い戦略が含まれていれば、

という条件付きですが、

上記事例の場合ですと、

2.5倍の1250万分ぐらいはシグナルを出しますね（ぇ

ただもちろん、

日々のポジションは500万におさめたいと思うタイプですので、

ポートフォリオに入れるのは、

・逆張り買い
・順張り買い

など、

各種を入れる感じですね。

結構システムトレードでは、

総資金を増やした方が結果が安定する場合が多いので、

上記事例の場合ですと、

1戦略あたり100万というよりは、

せめて300万にするなど、

戦略別の総資金を増やす感じです。

また、このあたりの資金量の場合、

DDには結構弱いですので、

1銘柄投入額は15〜20万等、

結構抑える必要がある場合が多いかもしれません。

複数売買ルールにするとしたら、

戦略を並べる順を工夫する感じかもしれませんね〜。

具体的には、

「逆張り買いの優先順を上げ、順張り買いの優先順位を下げる」
「順張り買いは、優先順上位銘柄を優先する」

といった感じです。

これはなんといいますか、

約定率が低い逆張り買いは幅広く行ったほうがいい場合が多いのに対し、

順張り買いは優先順上位に行った方がいい場合が多い、

という差があるためですね苦笑

もちろんこのあたりは一般論でして、

戦略によって異なる、

とは言えるかもしれません汗

また、上記はあくまで資金が大きくない場合のスタイルだとは考えられまして、

資金が大きくなるほど

「余力確保」

を重視していった方がいい、

とは思いますね〜。