低期待値戦略も便利?
1月後半等は、
トレンドがはっきりしない感じで、
かつボラがそこまではない相場、
という感じでした。
こういう相場では一般的に、
逆張り買い系ですとシグナル数が減りやすい時期、
とは言えるかもしれません。
「シストレにはボラが必要」
というのは、
実際正しいと思っていたりしますね〜。
ただ、
「こういうボラのない時期にシグナルを出せないか?」
と言いますと、
…意外とそうでもなかったりします(ぇ
ならどうすればいいかといいますと、
「1トレードあたりの期待値を落とす」
ということですね苦笑
たとえば高期待値タイプの戦略等、
期待値を追う戦略ではシグナル数が減るものの、
たとえば1トレードあたりの期待値が1%未満の戦略等、
期待値をあまり追わない戦略ではシグナル数を維持できる、
という形です。
これは要するに、
ボラがないため、
大きく行き過ぎる銘柄が減るものの、
軽く動いて多少の期待値がある銘柄というのは結構あるため、
といった感じでしょうか。
あくまで個人的には、
こういう「低期待値戦略」を結構使います笑
1トレードあたりではあまり迫力がある動きをしない場合が多いですが、
実際シグナル発生頻度は非常に高い感じですね。
低期待値戦略はややリスク管理が難しいため、
ある程度は投入資金を抑えないと難しいところがありますが、
資金効率の向上という観点ですと、
結構便利、
という位置付けかもしれませんね〜。
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