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期待値の大きさのみでなく、期待値がある時期を調べる

トレシズポートフォリオ

バックテスト段階の期待値は重要だと思っておりまして、

全年度のトータルはもちろん、

「その他集計」→「期間別」で、

毎年の期待値がプラスであることも重要です。

これはよく書かせていただいていることですが、

私自身は特に、

2014年〜など直近の期待値を重視しますね。

たとえば2006年等にマイナスがあったとしましても、

2014年以降毎年プラスの期待値であれば、

十分に採用候補になります。

これぐらい直近の期待値を重要視しているわけですね笑

ただ期待値にも盲点がありまして、

「その戦略はどういう相場で期待値があるのか?」

という点です。

たとえば2018年2月等(2018/2/6あたり)には市場の暴落がありましたが、

2018年の期待値が高い戦略の場合、

「2018/2/6〜7あたりでのみ、一年分の期待値を稼いでいる」

という場合があったりします苦笑

そして、

その期間をのぞくと意外と期待値がない、

という場合もあります。

これは市場暴落時期を狙う戦略としてはもちろん1つの形ですが、

もし通常相場も戦っていきたいなら、

上記のような戦略ばかりではダメですよね。

そのため、

もし上記のような市場暴落時期を狙う戦略を1つ持っていると仮定しましたら、

次の段階では、

「市場暴落時期以外でも期待値がある戦略が必要になる」

と考えられます。

このあたりの検証方法としましては、

上記の事例ですと、

「2018/03/01〜」

でバックテスト検証すればいいわけですね。

要するに、他戦略における高期待値時期を除外して検証し、

それでも期待値があれば、

通常時でも戦える戦略、

ということです。

こういった感じで、

「期待値の大きさのみでなく、期待値がある時期を調べる」

という点も、

先日の「相関」のお話を考える上でも重要だと思っていたりします。

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

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