日経225用のストラテジーをお届けしました。

今日、日経225用のストラテジーをお届けしました。もしお受け取りになっていない方は至急ご連絡ください。直ちにお届けいたしますのでよろしくお願い致します。24時までは起きておきます。

特徴は、乖離率を用いていないこと、ただし、押し目バージョンと区別するために、最低限だけ入れています。新規建て条件を少なくしたこと、理由は皆さんで色々カスタマイズして頂くためです。私が手を加えすぎますと、あまり良くないような気がしていますので。保有日数に幅をもたせたこと、これは安定度を増すためです。

シグナル数が20万件ありますので、色々カスタマイズを試してください。期待値が低いですが、カスタマイズすれば、もう少しくらいは、よくなると思います。保有日数は1.5日か2日がいいと思います。1日では期待値が低すぎますので。

これを利用して、全銘柄で検証したかったのですが、バックテスト段階でシグナル数が60万件もあって、最適分散をすると、途中でイザナミがプツっと切れてしまいます。高性能パソコンを購入しましたら、検証しようと思っています。時間のある方は全銘柄で検証してみてください。おそらく、2006年から2009年くらいの成績が悪くなると思います。3つほど条件を加えたらいい感じになるかもしれません。色々試してみてください。