シグナル数フィルターのテクニック

シグナル数フィルターとは、

たとえば、

・戦略Aの仕掛けシグナル数が、戦略Aの仕掛けシグナル数の期間平均（50日）（＋1.5倍）より大きい場合のみに仕掛ける

といった感じで、

「シグナル数をフィルターとして使う手法」

です。

上記例の場合ですと、

通常よりもシグナル数が増えた時にシグナルを出す手法で、

・暴落時期に逆張り買いのシグナルを出したい時
・市場全体の銘柄が上昇トレンドに入っている際に、順張り買いのシグナルを出したい時

などによく使う手法ですね〜。

このシグナル数フィルターはDDを抑えるために便利な一方、

いくつか弱点もあります（ぇ

たとえばですが、

・仕掛けタイミングがずれた場合、リバウンドを一切取れないことがある
・市場リバウンド時期に、シグナルが出ない場合がある

などが代表的なものでしょうか。

要するに、上記例のようなシグナル数フィルターの場合、

暴落銘柄が増えた時のみシグナルを出す形となりますので、

ちょっとでも暴落銘柄が減ってしまいますと、

シグナルが出なくなってしまう、

という理屈ですね苦笑

ただ、このあたりをカバーするテクニックも結構あると思っています。

（1）市場投入資金を50％などに抑える

多少仕掛けタイミングがずれたとしましても、

50％の余力があるため、

リバウンドの取り損ねの確率が減ります。

（2）保有日数を長くする

たとえば1日オーバーナイト等の場合、

リバウンドの初動のみはとらえられますが、

その後のリバウンドを取ることができません苦笑

その際には、

保有日数を長くすることにより

DDは増す懸念はあるものの、

リバウンドの取り損ねの確率は減る場合が多くなります。

（3）シグナル発生時期を緩くする

たとえばですが、

・戦略Aの仕掛けシグナル数が、戦略Aの仕掛けシグナル数の期間平均（50日）（＋1.5倍）より大きい場合のみに仕掛ける
　↓
・過去3日間に、戦略Aの仕掛けシグナル数が、戦略Aの仕掛けシグナル数の期間平均（50日）（＋1.5倍）より大きい日が1日以上ある場合のみに仕掛ける

とすることにより、

3日ほどのズレには対応できるようになります。

あとはさらに、

「市場が大きく反発していない」
「もしくは、個別銘柄が大きく反発していない」

といった意味合いの仕掛け条件を加えますとなおいいかもしれません。（最適分散投資ファイル側）

たとえば、

・期間上昇率（2日）が＋5％より小さい

などですね。