システムトレードブログ

DDの大きさはそこまでは気にしないほうがいい?

トレシズドローダウン対策

あくまで個人的な考えですと、

「DDの大きさはそこまでは気にしないほうがいい」

というのが持論かもしれませんね〜(ぇ

もちろん、

…50%を超えるようなものは厳しいですが苦笑

ただ、

過去最大DDというものはあくまで過去の最高というだけであり、

将来的に更新していくもの、

という感じかもしれません。

そのため、

過去の最大DDの二倍ぐらいのDDになることは、

普通にありえることです。

このあたりをどう考えるか?

というテーマですと、

「仕掛け条件等ではなく、売買対象銘柄をはじめから絞り込んでおくという対策が有効」

と思っていたりしますね(ぇ

たとえばですが、

2008年等のDDを抑えるために仕掛け条件をどんどん追加していくことは、

過剰最適化につながる懸念も否定できません汗

そうではなく、

「資金量に合わせて、初めから売買対象銘柄を絞り込んでおく」

という対策は、

あくまで個人的な経験上ですと、

過剰最適化につながる可能性が低いのでおすすめだったりしますね〜。

実際いいロジックというものは、

「結構大きいDDになっても、しばらくして反発して戻る」

という動きをします。

ただ、シストレ初心者の方の多くが、

やはりといいますか、

その結構大きいDDの時点で投げてしまう、

という失敗をする場合も少なくない、

とは思うわけですね汗

この大きなDDに耐えられない原因としましてはやはり、

・資金量に対して、売買対象銘柄が多すぎるため
・また、1銘柄投入額等が多すぎるため

などの理由が考えられますので、

このあたりを運用開始前に調整するのがおすすめだったりしますね。

たとえば、

資金量が1億以上等大きい方の場合には全市場全銘柄を相手にしても耐えきれるとは思いますが、

そうではない場合には、

そこまでの売買対象銘柄はいらない、

というのがあくまで持論かもしれません汗(コラ

トレシズの「ドローダウン対策」の記事

前々記事:過剰最適化の可能性とDDの大きさは反比例関係にある?
前の記事:東証一部銘柄と新興銘柄
今の記事:DDの大きさはそこまでは気にしないほうがいい?
次の記事:DD用資金という考え方
次々記事:売り戦略のDDを抑える1つのアイデア

おすすめ記事

収益が伸びて保有銘柄数が増えた際の大きめのDDを緩和する方法はあるのか?

先日ユーザー様からいただきましたご質問の続きで、「大きめのDDが発生するのは、収…

仕掛け位置の調整

一般的に早仕掛けの方が取引回数が多くなってDDも大きくなり、遅仕掛けの方が取引回…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る