売り戦略のDDを抑える1つのアイデア
買い戦略にとって最高なのは、
やはり2005年や2013年等の上昇トレンドですよね。
ただ一方、
これは裏を返しますと、
売り戦略にとって鬼門なのが2005年や2013年なわけですね〜苦笑
「この時期のDDを抑えるためにはどうすればいいか?」
といいますと、
1つのアイデアとしましては、
「TOPIX等の長期的な下落率が大きい時期は、シグナルを出さない、もしくは保有日数を短くする」
というものがあります。
たとえば2005年と2013年に共通していますのは、
・3〜5年単位でのTOPIXの下落幅が大きい
という点です。
つまり、
相場が安値圏にある時の上昇トレンドはかなり強い、
ということかもしれません苦笑
そこで例えばですが、
(1)TOPIXの期間上昇率(5年)といったCSVデータを自作
これはExcelなどで作る感じですね。
1列目は日付、2列目は期間上昇率(5年)の値です。
Excelで加工する場合には、
たとえば3列目にTOPIXの終値を出力しておき、
数式で2列目に期間上昇率(5年)を出力するようなイメージですね。
↓
(2)その上で、作成したCSVをイザナミの環境データで読み込み、どういう時期だと売りの成績が悪いかを調べる
といった感じの手順が考えられます。
5年といった長期のデータは、
数字的に有効性があるのかどうか?
という点は非常に難しいところですが、
あくまで個人的な考えですと、
日経平均20,000円はなんか高いですが、
10,000円なら安いと感じたりします笑(コラ
そういった意味で、
個人的な感覚、
という要素も無視できないのかもしれない、
と思っていたりしますね〜。
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