個別戦略のDDよりも、トータル的なDDという考え方

あくまで個人的な考えですと、

「1戦略単位でDDを抑えすぎようとすると失敗しやすい」

と思っていたりしますね〜。

これは何といいますか、

今のような通常の相場の動きと、

2008年や2011年の相場の動きとを比較しますと、

…

絶対に異なる動きだからですね苦笑

今のような相場で機能する戦略は、

2008年や2011年のような相場でDDが大きくなりやすい、

と思います。

そのため、

普通に戦略を組んだ際、

2008年や2011年のDDが大きくなるのは必然でして、

また、

そのDDを仕掛け条件側で小さくするのは難しい、

という点もあるかもしれません。

だとしたらどうするか？という点ですが、

あくまで私の場合ですと、

・フィルター条件を使って、その相場で仕掛けるかどうかを決める
・また、複数の戦略でヘッジすることによりDDを抑える

という対策をする場合が多いかもしれません。

戦略単体で見ますと、

個人的には実は、

過去最大DDが30％を突破するような戦略も使っていたりします苦笑

なぜこういう戦略も使っているのか？

といいますと、

「DDは大きいものの、フォワードで機能しているから」

という理由が大きいかもしれませんね〜。

その上で、

戦略単体のDDという数字はあまり見ていないため、

個別戦略のDDが大きくても使う場合がある、

という感じかもしれません。

たださすがに、

複数の戦略でDDが大きくなるような場合には、

ポートフォリオ的に問題があると考えますが汗