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逆張り買いの保有日数

トレシズ運用方法

逆張り買いの保有日数は、

なかなか悩ましいところかもしれません。

といいますのも、

保有日数を短くするとDDは小さくなりますが、

期待値も小さくなったり、

あと反発の取りこぼしが増える懸念があります。

これは特に、

前日終値より下を指す指値系戦略の場合、

顕著ですね。

といいますのも、

たとえば市場が暴落した後、

3日連続で反発するような地合の場合、

下で指す戦略は、

初動は取れる場合が多いものの、

日経平均が上げて始まるような地合では約定数が減るためです苦笑

かといって、

ポジション量を補強するために保有日数を長くしますと、

期待値は上がりますが、

DDも増える、

というなかなか悩ましいことになります汗

どちらも本当に、

一長一短あるわけですね〜。

そのため、

あくまで個人的な考えですと、

「このあたりは、どれが正しいというよりは、好みのお話ではないか?」

と思うところがあります(ぇ

たとえばですが、

一切成行は使わず、

前日終値より下を指す戦略のみで構成したポートフォリオもまた一つ、

ということですね。

こういったポートフォリオの場合、

指値があまりにも下すぎますと、

おそらく昨日と今日あたりのリバウンドを取りにくくはなります。

とはいえ、

下を指すということは、

おそらく「安値で買うのが性分に合っているタイプ」とも考えられますので、

これはこれで1つかな、

と考えるわけですね汗

あくまでご参考までにですが、

私の場合ですと、

逆張り買いは基本、1日オーバーナイトを使う場合が多いです。

その代わり、

成行に近い挙動を見せる戦略を使う場合も結構多いですね。

もちろん、

前日終値よりもかなり下を指す戦略も、

下落相場向けに使いますが、

上記のような、「約定率が高い逆張り買い」も結構使います。

これはなぜかといいますと、

やはりといいますか、

「資金効率」

の観点のお話ですが苦笑

前日終値よりもかなり下を指す戦略は、

ある意味オーバーシュートを狙うようなタイプだと思っておりますが、

これはこれであくまで1つ、

という考え方ですね〜。

実際、

そこまで押す相場というものは、

通常の相場の割合と比べますとかなり少ない、

というのが事実だと思います。

そういった意味で、

約定率が高い戦略は必要、

というのが個人的なスタイルなのかもしれませんね〜。

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