隠れたシストレの根本

たとえばですが、

シストレ資金が5000万ぐらいありますと、

今の相場でも劇的に勝率が向上します。

やり方としましては、

・総資金5000万
・1銘柄投入額10万（ぇ

…これだけです苦笑

500〜600銘柄分散ですね。

これでなぜ勝ちやすくなるのか？といいますと、

シグナル全銘柄に仕掛けることができるためですね〜。

たとえばバックテスト段階の仕掛けシグナル数は、

今のような暴落相場の場合、

ロジック内容によりますが一般的な逆張り買い戦略ですと、

シグナル銘柄数が500を超えてきたりします。

シグナルの出方としては、

3/14 20銘柄
3/15 300銘柄
3/16 500銘柄
3/17 50銘柄
※注）例なので適当です苦笑

といった感じのイメージでしょうか。

この際、

3/16にシグナル数が最も多い、

つまりは最も暴落しているということですので、

3/16の引けか、

もしくは3/17の寄りでポジション量が最も多くなるのが勝ちやすい、

ということにはなってきます。

そして、上記例の500銘柄分散の場合、

3/15は20銘柄しか持っていませんので、

その後暴落が来てもたいしたDDとなりません。

そして、

3/17に資金のMAXをもって仕掛けますので、

そこが一番パワーがあるため勝ちやすくなる、

という理屈です。

たとえばスイングキュル3LBをお持ちの方は、

上記資金管理方法で検証してみてください。

…今年ほぼ無敵の成績になります苦笑

リーマンでも強く、

最大DDも2％程度で済みます。


資金が小さいと何が難しいか？といいますと、

たとえば資金150万の場合、

3/14の20銘柄の仕掛けで、

150万MAXになってしまう点です汗

500銘柄分散と違って、

その翌日さらに暴落がありますと、

MAXのパワーでDDを食らってしまうから、

という理屈ですね。

そのため、

資金が小さい場合には、

そこまでバックテスト段階のシグナル数が多い必要は全然なく、

多い時でせいぜい20銘柄程度にシグナルが出るようにしますと、

比較的銘柄分散数が多い場合と同じことを実現できる場合があります。

上記は隠れたシストレの根本だと思っておりまして、

もちろん500銘柄分散等では、

勝てたとしてもものすごく効率が落ちます苦笑

このあたりのバランスを工夫し、

資金効率との兼ね合いを探っていくのが、

資金管理方法のコツだと思っていたりしますね〜。

逆に、

シストレ総資金がかなり大きい方の場合、

リーマンや今のような相場では、

500〜1000銘柄分散にしますとかなり勝ちやすくはなると思います（ｺﾗ

ある意味、

信用取引手数料が無料の時代だからこそ使える手法かもしれません苦笑

この分散数でも、

リーマンや今ぐらいのボラがあると、

10％は狙える感じですね。

…普段は1％などですが汗（ｺﾗ