システムトレードブログ

食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(1)

トレシズポートフォリオ

シストレ継続の最大の障壁となるのが、やはり

「DD」

です苦笑

大きすぎるDDが、

継続への不安を掻き立てるためですね。

そのため、

「シストレ継続のためには、大きく食らわないことが一番の対策になる」

と考えております汗

大きく食らわないためにはどうすればいいか?

というのが今日のテーマですね。

これはいろいろな考え方があり、

あくまでこれは個人的な考えというだけですのであくまで1つとお考えいただければと思いますが、

私自身は基本、

「1つの戦略で全ての相場は戦えない」

と考えております(ぇ

といいますのも、

たとえば暴落相場では、

ブレイクアウト系の順張り買いが機能する可能性が落ちます。

これはやはり、

…上にブレイクアウトする銘柄そのものが減るためですね苦笑

もちろんすべての銘柄がブレイクアウトしないわけでもなく、

一部強い銘柄は絶対にありますのでそういった銘柄が引ければいいとも思うのですが、

効率が悪くなる、

という結論に到達します。

他には、

たとえば上昇トレンド向きの押し目買い等は、

上昇トレンドという強い時期はあまり押さずに反発するため、

仕掛けラインが浅いんですよね。

こういった戦略が暴落相場でも戦えるか?といいますと、

かなり厳しい、

という結論になるかもしれません苦笑

各戦略の能力とは、

「いわば上昇トレンド、下落トレンド、全てを踏まえた上での平均能力」

ということになりますので、

上昇トレンド向きの押し目買いは多くの場合、

上昇トレンドで利益の多くを稼ぎ出し、

下落トレンドではDDに耐える、

といった動きになりやすいと言えるかもしれません。

そのため私自身は、

「その戦略によって、得意相場と不得意相場がある。その上で、得意相場と考えられる時期のみその戦略を使ったらいいのではないか?」

という考え方が主体だったりしますね〜。

もちろんこのあたりは相場情報で自動判別ですね笑

裁量で切り替えるのは、

個人的に後悔しそうなので避けています(ぇ

要するに、

特に2〜3月相場あたりは、

苦手とする戦略のDDが積み重なると、

大DDになってしまうから、

ということですね汗

それだったら、

その時期を得意とする戦略を使った方がいい、

という理屈です。

このあたりはいろいろ記事を書けそうなので、

続きます(コラ

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

前々記事:ポートフォリオの資金配分
前の記事:戦略の役割を分ける
今の記事:食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(1)
次の記事:食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(2)
次々記事:食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(3)

おすすめ記事

約定率が低い戦略は、資金効率向上に向いている?

「約定率が低い戦略よりも、約定率が高い戦略の方がいい」と感じる方も、当然いらっ…

システムトレードで勝っている人の特徴

これは個人的な視点なので恐縮なのですが汗、システムトレードブロガーの方で、勝っ…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る